Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đánh giá xác suất vỡ nợ của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Đánh Giá Xác Suất Vỡ Nợ Của Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm

Lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Nghiên cứu này tập trung vào việc đánh giá tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô lên rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam thông qua phương pháp stress test và phân tích kịch bản. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối tương quan nghịch biến giữa tỷ lệ nợ xấu (NPL) và tăng trưởng GDP, với độ trễ hai quý. Nghiên cứu cũng sử dụng mô phỏng Monte Carlo và mô hình Credit VaR để ước lượng khả năng vỡ nợ, chỉ ra rằng hệ thống ngân hàng thương mại có thể gặp khó khăn trong việc hấp thụ tổn thất tín dụng dưới các kịch bản kinh tế vĩ mô bất lợi, đe dọa đến sự ổn định của hệ thống tài chính. Những ước lượng này cung cấp thông tin hữu ích cho Ngân Hàng Nhà Nước trong việc xác định mức độ rủi ro tín dụng và tính toán tỷ số an toàn vốn tối thiểu.

Mục lục chi tiết:

• Chương 1. Giới thiệu
• Chương 2. Các nghiên cứu trước đây
• Chương 3. Tổng quan về stress test
• 3.1 Khái niệm về stress test
• 3.2 Phân loại stress test
• 3.3 Quy trình thực hiện stress test
• 3.3.1 Xác định phạm vi phân tích
• 3.3.2 Thiết kế các kịch bản kinh tế vĩ mô trong stress test
• 3.3.3 Tích hợp các phân tích thị trường và rủi ro tín dụng
• 3.4 Xây dựng khuôn khổ mô hình stress test
• 3.4.1 Các mô hình bảng cân đối kế toán
• 3.4.2 Các mô hình giá trị có rủi ro (VaR)
• Chương 4. Dữ liệu nghiên cứu và lựa chọn các biến kinh tế vĩ mô
• Chương 5. Phương pháp và kết quả nghiên cứu
• 5.1 Tổng quan về phương pháp luận
• 5.2 Mô hình vĩ mô xây dựng kịch bản
• 5.3 Mô hình kinh tế vi mô
• 5.4 Ước tính giá trị tổn thất bằng mô hình CreditRisk+
• Chương 6. Kết luận
• Tài liệu tham khảo