Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu hiệu ứng truyền dẫn của chính sách tiền tệ đến sản lượng và lạm phát ở Việt Nam

Nghiên cứu hiệu ứng truyền dẫn của chính sách tiền tệ đến sản lượng và lạm phát ở Việt Nam

Tác giả: Văn Minh Mẫn

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế này tập trung nghiên cứu hiệu ứng truyền dẫn của chính sách tiền tệ đến sản lượng và lạm phát tại Việt Nam. Nghiên cứu giải quyết các câu hỏi về ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến sản lượng và lạm phát, cũng như xác định các kênh truyền dẫn có tác động và tầm quan trọng của chúng. Phạm vi nghiên cứu giới hạn trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 6 năm 2012, tập trung vào ba kênh truyền dẫn chính: kênh lãi suất, kênh tín dụng và kênh tỷ giá. Phương pháp nghiên cứu sử dụng mô hình SVAR với bộ số liệu thu thập từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 6 năm 2012. Kết quả nghiên cứu cho thấy không có hiệu ứng truyền dẫn của chính sách tiền tệ đến sản lượng trong giai đoạn này, nhưng có sự tồn tại của hiệu ứng truyền dẫn đến lạm phát, chứng tỏ khả năng kiềm chế lạm phát của các công cụ chính sách tiền tệ. Trong số các kênh truyền dẫn được phân tích, kênh lãi suất đóng vai trò quan trọng nhất trong việc kiềm chế lạm phát.

Mục lục chi tiết:

• Trang phụ bìa
• Lời cam đoan
• Mục lục
• Danh mục các chữ ký hiệu, chữ viết tắt
• Danh mục các bảng, biểu
• Danh mục các hình vẽ, đồ thị
• TÓM TẮT
• 1. Giới Thiệu
• 1.1 Tổng quan các nội dung chính của luận văn và các vấn đề nghiên cứu
• 1.2 Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu
• 1.3 Phạm vi nghiên cứu
• 1.4 Nội dung nghiên cứu
• 2. Tổng quan các kết quả nghiên cứu trước đây
• 2.1 Các mô hình lý thuyết liên quan đến truyền dẫn chính sách tiền tệ
• 2.1.1 Mô hình IS-LM
• 2.1.2 Mô hình Mundell – Flemming
• 2.2 Các kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ
• 2.2.1 Tổng quan các kênh truyền dẫn
• 2.2.2 Kênh tiền tệ
• 2.2.3 Kênh lãi suất
• 2.2.4 Kênh tỷ giá
• 2.2.5 Kênh tín dụng
• 2.2.6 Kênh giá tài sản
• 2.2.7 Kênh kỳ vọng
• 2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm về truyền dẫn chính sách tiền tệ
• 3. Chính sách tiền tệ và các công cụ chính sách tiền tệ ở Việt Nam
• 3.1 Hệ thống tài chính và vai trò của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
• 3.2 Các công cụ điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam
• 4. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
• 4.1 Các phương pháp định lượng được sử dụng trong nghiên cứu
• 4.1.1 Kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu
• 4.1.2 Kiểm định độ trễ cho mô hình nghiên cứu
• 4.1.3 Phân tích hàm phản ứng xung
• 4.1.4 Phân tích phân rã phương sai
• 4.2 Mô hình nghiên cứu
• 4.3 Lựa chọn các biến cho nghiên cứu
• 4.4 Mô tả các biến nghiên cứu
• 4.5 Phương pháp nghiên cứu
• 5. Nội dung và các kết quả nghiên cứu
• 5.1 Kết quả mô hình cơ bản (mô hình gồm 6 biến nội sinh : Y, P, M, R, CR, E và 4 biến ngoại sinh: FO, FR, US, PE)
• 5.1.1 Kiểm định tính dừng các biến nghiên cứu
• 5.1.2 Kiểm định độ trễ cho mô hình cơ bản
• 5.1.3 Kết quả phân tích các hàm phản ứng xung
• 5.1.4 Kết quả phân tích phân rã phương sai
• 5.2 Phân tích kênh truyền dẫn lãi suất
• 5.2.1 Kiểm định độ trễ cho mô hình điều chỉnh biến lãi suất
• 5.2.2 Phân tích các hàm phản ứng xung (mô hình điều chỉnh biến lãi suất)
• 5.3 Phân tích kênh truyền dẫn tín dụng
• 5.3.1 Kiểm định độ trễ cho mô hình điều chỉnh biến tín dụng
• 5.3.2 Phân tích các hàm phản ứng xung (mô hình điều chỉnh biến tín dụng)
• 5.4 Phân tích kênh truyền dẫn tỷ giá
• 5.4.1 Kiểm định độ trễ cho mô hình điều chỉnh biến tỷ giá
• 5.4.2 Phân tích các hàm phản ứng xung (mô hình điều chỉnh biến tỷ giá)
• 6. Kết luận
• 6.1 Các kết quả nghiên cứu chủ yếu
• 6.2 Gợi ý chính sách
• 6.3 Hạn chế của nghiên cứu
• 6.4 Đề xuất các nghiên cứu tiếp theo
• Tài liệu tham khảo
• PHỤ LỤC