Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Dự báo kiệt quệ tài chính thông qua sự kết hợp các yếu tố tài chính, thị trường và vĩ mô tại các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

Dự báo kiệt quệ tài chính thông qua sự kết hợp các yếu tố tài chính, thị trường và vĩ mô tại các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

Tác giả: Võ Trung Nhân

Lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Nghiên cứu này tập trung vào việc dự báo tình trạng kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam bằng cách kết hợp đồng thời các yếu tố tài chính, thị trường và vĩ mô. Khác với các nghiên cứu trước đây thường chỉ xem xét từng nhóm yếu tố riêng lẻ hoặc kết hợp hai trong ba nhóm, nghiên cứu này nhấn mạnh vào hiệu quả của việc kết hợp cả ba yếu tố trong một mô hình dự báo duy nhất. Sử dụng dữ liệu từ 568 doanh nghiệp phi tài chính trong giai đoạn 2009-2014 và áp dụng mô hình hồi quy Logit, nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự kết hợp này mang lại hiệu quả dự báo tốt nhất. Kết quả cho thấy các yếu tố tài chính và thị trường có khả năng dự báo cao, trong khi yếu tố vĩ mô có đóng góp khiêm tốn hơn. Điều này ngụ ý rằng, ngoài các yếu tố nội tại, doanh nghiệp còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ các yếu tố bên ngoài như thị trường chứng khoán và tình hình kinh tế – vĩ mô của quốc gia.

Mục lục chi tiết:

• CHƯƠNG 1: Giới thiệu tổng quan về nghiên cứu
• CHƯƠNG 2: Tổng quan lý thuyết kiệt quệ tài chính và các nghiên cứu trước đây về dự báo kiệt quệ tài chính
• CHƯƠNG 3: Phương pháp nghiên cứu
• CHƯƠNG 4: Kết quả nghiên cứu
• CHƯƠNG 5: Kết luận