Luận án: Lan tỏa suất sinh lợi và độ biến thiên giữa các thị trường chứng khoán.

Lan Tỏa Suất Sinh Lợi Và Độ Biến Thiên Giữa Các Thị Trường Chứng Khoán

Tác giả: Lê Đình Nghi

Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh

Nội dung tài liệu:

Nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích sự lan tỏa của suất sinh lợi (SSL) và độ biến thiên (volatility) giữa các thị trường chứng khoán (TTCK). TTCK đóng vai trò quan trọng trong quản trị tài chính, là kênh đầu tư phổ biến và thành phần thiết yếu của thị trường tài chính, có ảnh hưởng đến nền kinh tế. Nghiên cứu sử dụng mô hình GARCH để ước lượng độ biến thiên và kiểm định nhân quả Granger, mở rộng sang phân tích trong miền tần số để đánh giá sự phụ thuộc và tác động lan tỏa giữa các TTCK trên thế giới và TTCK Việt Nam. Với dữ liệu là các chỉ số chứng khoán của Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và Việt Nam, luận án tìm hiểu tác động lan tỏa SSL và độ biến thiên từ các TTCK lớn sang TTCK Việt Nam. Nghiên cứu cũng phân biệt sự tương quan trong ngắn hạn và dài hạn, áp dụng kỹ thuật phân tích dữ liệu trong miền tần số.

Mục lục chi tiết:

• Chương 1: Tổng quan nghiên cứu
• Chương 2: Cơ sở lý thuyết
• Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
• Chương 4: Phân tích dữ liệu và kết quả nghiên cứu
• Chương 5: Kết luận