Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các nhân tố tác động đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Phân tích các nhân tố tác động đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Tác giả: Võ Thanh Bình

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn thạc sĩ này tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Nghiên cứu xem xét cả các nhân tố kinh tế vĩ mô và các nhân tố đặc thù của ngành ngân hàng, nhằm đưa ra những khuyến nghị phù hợp để giải quyết vấn đề nợ xấu.

Mục lục chi tiết:

• Lời cam đoan
• Mục lục
• Danh mục từ viết tắt
• Danh mục bảng biểu
• Danh mục các hình vẽ, đồ thị
• Lời mở đầu
• Chương 1: Giới thiệu
• 1.1. Giới thiệu vấn đề nghiên cứu
• 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
• 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
• 1.4. Phương pháp nghiên cứu
• 1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 1.6. Kết cấu của luận văn
• 1.7. Ý nghĩa khoa học và đóng góp mới của đề tài nghiên cứu
• 1.8. Từ khóa
• Chương 2: Tổng quan lý thuyết liên quan đến nợ xấu và các nhân tố tác động đến nợ xấu
• 2.1. Giới thiệu chương
• 2.2. Tổng quan lý thuyết về nợ xấu
• 2.2.1. Các quan điểm về nợ xấu
• 2.2.2. Đặc trưng, phân loại và tác động của nợ xấu
• 2.3. Lược khảo tài liệu về các nhân tố tác động đến nợ xấu
• 2.3.1. Các nhân tố kinh tế vĩ mô
• 2.3.2. Các nhân tố đặc thù của ngân hàng
• 2.4. Tóm tắt chương
• Chương 3: Thực trạng vấn đề nợ xấu và các nhân tố tác động tại Việt Nam giai đoạn 2006-2014
• 3.1. Giới thiệu chương
• 3.2. Thực trạng nợ xấu tại Việt Nam 2006-2014
• 3.3. Một số chỉ số kinh tế liên quan đến các nhân tố tác động đến nợ xấu
• 3.3.1. Các nhân tố kinh tế vĩ mô
• 3.3.2. Một số chỉ số đặc thù của ngành ngân hàng
• 3.4. Nhận định của các chuyên gia kinh tế về các vấn đề liên quan đến nợ xấu tại Việt Nam
• 3.5. Tóm tắt chương
• Chương 4: Phương pháp, dữ liệu và kết quả nghiên cứu định lượng
• 4.1. Giới thiệu chương
• 4.2. Các giả thuyết nghiên cứu
• 4.2.1. Giả thuyết của các nhân tố kinh tế vĩ mô
• 4.2.2. Giả thuyết của các nhân tố đặc thù của ngành ngân hàng
• 4.3. Mô tả các biến đại diện
• 4.3.1. Mô tả các biến kinh tế vĩ mô
• 4.3.2. Mô tả các biến đặc thù của ngân hàng
• 4.3.3. Mô tả biến phụ thuộc
• 4.4. Mô hình nghiên cứu
• 4.4.1. Dạng tổng quát của mô hình dữ liệu bảng động
• 4.4.2. Mô hình nghiên cứu của đề tài
• 4.4.3. Hệ số dài hạn của các biến hồi quy
• 4.5. Phương pháp hồi quy
• 4.5.1. Đặc điểm của mô hình
• 4.5.2. Phương pháp General Method of Moments (GMM)
• 4.5.3. Các kiểm định sử dụng trong GMM
• 4.6. Dữ liệu nghiên cứu
• 4.7. Kết quả nghiên cứu
• 4.7.1. Phần mềm Kinh tế Lượng và thống kê Stata
• 4.7.2. Kết quả nghiên cứu định lượng
• 4.8. Tóm tắt chương
• Chương 5: Kết luận và khuyến nghị
• 5.1. Phân tích kết quả và kiểm định giả thuyết
• 5.1.1. Phân tích hệ số hồi qui của các biến đại diện
• 5.1.2. Phân tích hệ số dài hạn của các biến đại diện
• 5.2. Khuyến nghị
• 5.2.1. Khi GDP và nợ công đang tăng nhanh, nên thận trọng trong chính sách tín dụng nới lỏng
• 5.2.2. Tiếp tục đầu tư cải tiến công nghệ kỹ thuật, quy trình thẩm định và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên
• 5.2.3. Tiếp tục cơ cấu lại hệ thống Ngân hàng Thương mại khi nợ xấu đã giảm xuống
• 5.2.4. Tăng cường khả năng giám sát của cổ đông đối với nhà quản trị
• 5.2.5. Duy trì xu hướng giảm lãi suất cho vay
• 5.3. Hạn chế của đề tài
• Tài liệu tham khảo
• Phụ lục