Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 32 trang
Dung lượng: 707 KB

Giới thiệu nội dung

Ứng Dụng Tin Học Trong Dự Báo Và Phân Tích Dữ Liệu Tài Chính, Chứng Khoán

Tác giả: Nguyễn Hoàng Hạc

Giảng viên: GS TSKH Hoàng Kiếm

Lĩnh vực: Khoa học Máy tính, Phân tích Dữ liệu, Tài chính

Nội dung tài liệu:

Tiểu luận này tập trung vào việc ứng dụng tin học trong lĩnh vực dự báo và phân tích dữ liệu tài chính, chứng khoán. Tài liệu giới thiệu các nguyên lý cơ bản của phương pháp dự báo định lượng, bao gồm dự báo chuỗi thời gian và dự báo theo mô hình nhân quả. Đặc biệt, tài liệu đi sâu vào phân tích mô hình ARIMA và ứng dụng của nó trong dự báo thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, các phương pháp dự báo khác như mạng thần kinh (Neural Network) cũng được đề cập. Tài liệu cũng trình bày chi tiết về các bước xây dựng và kiểm định mô hình, cùng với các ví dụ minh họa cụ thể.

Mục lục chi tiết:

  • Mở đầu
  • PHẦN I: GIỚI THIỆU
    • Cơ sở lý thuyết về dự báo bằng phương pháp định lượng
      • Dự báo chuỗi thời gian
      • Dự báo mô hình nhân quả
    • Ứng dụng phương pháp định lượng dự báo trên thị trường chứng khoán
      • Dự báo chuỗi thời gian
      • Dự báo bằng mô hình nhân quả
      • Dự báo bằng mạng thần kinh (Neural Network)
  • PHẦN II: MÔ HÌNH ARIMA
    • Mô hình ARIMA
      • Hàm tự tương quan ACF
      • Hàm tự tương quan từng phần PACF
    • Mô hình AR(p)
    • Mô hình MA(q)
    • Sai phân I(d)
    • Mô hình ARMA
  • PHẦN III: ÁP DỤNG MÔ HÌNH ARIMA VÀO BÀI TOÁN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHỨNG KHOÁN
    • Mô hình ARIMA cho dự báo tài chính, chứng khoán
      • Dữ liệu tài chính
      • Mô hình ARIMA cho bài toán dự báo tài chính
      • Thiết kế mô hình ARIMA cho dữ liệu
    • Áp dụng
      • Dữ liệu
      • Nhận dạng mô hình
      • Ước lượng và kiểm định với mô hình ARIMA
      • Thực hiện dự báo
      • Kết luận
  • Tài liệu tham khảo