Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình véc tơ tự hồi quy ngưỡng vào truyền dẫn tỷ giá hối đoái ở Việt Nam

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VÉC TƠ TỰ HỒI QUY NGƯỠNG VÀO TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM

Tác giả: Lưu Phúc Nguyên

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn thạc sĩ kinh tế này tập trung vào việc ứng dụng mô hình Véc tơ tự hồi quy ngưỡng (TVAR) để phân tích mức độ truyền dẫn của tỷ giá hối đoái danh nghĩa hiệu lực tại Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm khắc phục những hạn chế của các phương pháp truyền thống như VAR, SVAR, VECM, vốn có thể đưa ra các giả định không phù hợp về tính đối xứng và độc lập của các cú sốc. Tác giả đã đơn giản hóa việc xây dựng hàm phản ứng cho mô hình TVAR, sử dụng dữ liệu hàng tháng về tỷ giá hối đoái danh nghĩa hiệu lực, sản lượng, lạm phát và lãi suất tiền gửi từ năm 2000 đến 2011. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tồn tại của hai giá trị ngưỡng đối với biến lạm phát, và mức độ truyền dẫn của tỷ giá hối đoái cao hơn trong giai đoạn lạm phát cao so với giai đoạn lạm phát thấp.

Mục lục chi tiết:

• Trang phụ bìa
• Lời cam đoan
• Mục lục
• Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
• Danh mục các bảng
• Danh mục các hình
• Mở đầu: Tóm tắt, Giới thiệu (Lý do chọn đề tài, Tính cấp thiết, Mục tiêu, Đối tượng, Phạm vi, Phương pháp, Dữ liệu, Bố cục)
• Chương 1: Tổng quan về truyền dẫn tỷ giá hối đoái và lý thuyết mô hình TVAR (Truyền dẫn tỷ giá hối đoái, Tổng quan các nghiên cứu về truyền dẫn tỷ giá hối đoái ở Việt Nam, Tổng hợp các nghiên cứu về truyền dẫn tỷ giá hối đoái phi tuyến tính trên Thế giới, Lý thuyết về mô hình TVAR)
• Chương 2: Ứng dụng mô hình TVAR vào truyền dẫn tỷ giá hối đoái ở Việt Nam từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 6 năm 2011 (Xử lý biến nghiên cứu, Mô hình nghiên cứu, Phân tích phản ứng xung)
• Chương 3: Kết luận
• Danh mục tài liệu tham khảo
• Phụ lục