Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các nhân tố tác động đến lạm phát Việt Nam sử dụng mô hình SVAR và TVP-VAR

Phân tích các nhân tố tác động đến lạm phát Việt Nam sử dụng mô hình SVAR và TVP-VAR

Tác giả: BÙI THỊ LỆ THỦY

Lĩnh vực: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung phân tích các nhân tố vĩ mô tác động đến tình hình lạm phát tại Việt Nam trong giai đoạn quý 1-2000 đến quý 2-2015. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng với mô hình cấu trúc tự hồi quy véctơ (SVAR) và mô hình tham số thay đổi theo thời gian với các biến động ngẫu nhiên (TVP-VAR) để kiểm định các giả thuyết. Các nhân tố được xem xét bao gồm giá dầu thế giới, lỗ hổng sản lượng, thâm hụt ngân sách và chính sách tiền tệ (thông qua lãi suất tái cấp vốn). Kết quả phân tích ban đầu cho thấy giá dầu thế giới có tác động mạnh nhất đến lạm phát trong nước. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng lỗ hổng sản lượng làm tăng tỷ lệ lạm phát, trong khi ảnh hưởng của thay đổi lãi suất lên lạm phát khá nhỏ, và phản ứng của lạm phát trước cú sốc từ chi tiêu chính phủ khá phức tạp. Nghiên cứu cũng đưa ra những hàm ý chính sách về tài chính tiền tệ, ngân sách nhà nước và điều hành cung cầu thị trường nhằm kiểm soát lạm phát.

Mục lục chi tiết:

• Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu
• Chương 2: Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước đây
• Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
• Chương 4: Kết quả nghiên cứu
• Chương 5: Kết luận