Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 89 trang
Dung lượng: 1 MB

Giới thiệu nội dung

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA THÂM HỤT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THÂM HỤT TÀI KHOẢN VÃNG LAI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1990 – 2013

Tác giả: NGUYỄN VĂN THỐNG

Lĩnh vực: KINH TẾ

Nội dung tài liệu:

Nghiên cứu này khảo sát tình hình thâm hụt Ngân sách Nhà nước và thâm hụt tài khoản vãng lai tại Việt Nam trong giai đoạn 1990 – 2013. Thực tiễn cho thấy hai loại thâm hụt này có xu hướng diễn biến song hành và cùng chiều trong nhiều năm. Bài viết sử dụng mô hình VAR để kiểm định mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách nhà nước và thâm hụt tài khoản vãng lai. Kết quả kiểm định nhân quả Granger, Impulse Response và Variance Decomposition chỉ ra rằng có mối quan hệ một chiều, từ thâm hụt ngân sách tác động đến thâm hụt tài khoản vãng lai (thương mại), trong khi chiều ngược lại không xảy ra. Các biến khác như lãi suất, tỷ giá, và GDP không cho thấy tác động đáng kể đến hai loại thâm hụt này.

Mục lục chi tiết:

  • TRANG PHỤ BÌA
  • LỜI CAM ĐOAN
  • MỤC LỤC
  • DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  • DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  • DANH MỤC PHỤ LỤC
  • Tóm tắt
  • LỜI MỞ ĐẦU
  • CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT
    • 1.1. Tổng quan về bài nghiên cứu
    • 1.2. Cơ sở lý thuyết của “thâm hụt kép”
      • 1.2.1. Thâm hụt ngân sách
      • 1.2.2. Tài khoản vãng lai
      • 1.2.3. Thâm hụt kép
      • 1.2.4. Một số kênh truyền dẫn cho mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai
  • CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ THỰC HIỆN TRƯỚC ĐÂY VỀ “THÂM HỤT KÉP” CỦA CÁC TÁC GIẢ Ở CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
  • CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG THÂM HỤT KÉP TẠI VIỆT NAM – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU
    • 3.1. Thực trạng thâm hụt kép và tương quan dự kiến của thâm hụt kép tại Việt Nam
    • 3.2. Phương pháp nghiên cứu
    • 3.3. Dữ liệu
  • CHƯƠNG 4. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
    • 4.1. Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit root test)
    • 4.2. Lựa chọn chiều dài độ trễ của mô hình VAR – Kiểm định nhân quả Granger
      • 4.2.1. Lựa chọn chiều dài độ trễ của mô hình VAR
      • 4.2.2. Kiểm định nhân quả Granger
    • 4.3. Kiểm định sự phù hợp của mô hình VAR
    • 4.4. Kiểm định Impulse Response và kiểm định Variance Decomposition
      • 4.4.1. Kiểm định Impulse Response
      • 4.4.2. Kiểm định Variance Decomposition
    • 4.5. Giải thích kết quả kiểm định
  • CHƯƠNG 5. CÁC KIẾN NGHỊ VỀ CHÍNH SÁCH DỰA TRÊN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ở CHƯƠNG 4
    • 5.1. Tổng kết
    • 5.2. Kiến nghị chính sách
  • TÀI LIỆU THAM KHẢO
  • PHỤ LỤC