Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 102 trang
Dung lượng: 3 MB

Giới thiệu nội dung

PHÂN TÍCH BAYES CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Tác giả: NGUYỄN NGỌC THÙY AN

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung vào việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến Thu nhập lãi cận biên (NIM) của các Ngân hàng Thương mại (NHTM) tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp Bayes và thuật toán lấy mẫu Hydrid Metropolis-Hastings (MH) để đánh giá chiều hướng và mức độ tác động của chín nhân tố vi mô và vĩ mô lên NIM trong giai đoạn 2009-2021. Giai đoạn này bao gồm thời kỳ phục hồi kinh tế sau khủng hoảng 2008-2009 và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các nhân tố được xem xét bao gồm Tỷ lệ nợ xấu (NPL), Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR), Tính thanh khoản (LIQ), Tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động (COST), Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), Quy mô ngân hàng (SIZE), Tăng trưởng GDP (GRO), Tỷ lệ lạm phát (INF) và yếu tố Covid-19 (COV). Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở cho các hàm ý chính sách nhằm góp phần tăng trưởng bền vững NIM cho các NHTM Việt Nam.

Mục lục chi tiết:

  • Lời cam đoan
  • Lời cảm ơn
  • Tóm tắt luận văn
  • Danh mục chữ viết tắt
  • Danh mục bảng
  • Danh mục hình
  • Chương I: Giới thiệu đề tài
    • 1.1. Tính cấp thiết của đề tài
    • 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
    • 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
    • 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
    • 1.5. Dữ liệu, cách tiếp cận và phương pháp
    • 1.6. Giá trị lý thuyết và tác động thực tiễn
    • 1.7. Cấu trúc luận văn
  • Kết luận Chương I
  • Chương II: Cơ sở lý thuyết về thu nhập lãi cận biên ngân hàng và các phân tích thực nghiệm
    • 2.1. Lý luận về thu nhập lãi cận biên
      • 2.1.1 Khái niệm
      • 2.1.2 Ý nghĩa
    • 2.2. Các lý thuyết nền tảng
      • 2.2.1 Lý thuyết Hiệu quả X
      • 2.2.2 Lý thuyết Lợi thế kinh tế nhờ quy mô
      • 2.2.3 Lý thuyết Sức mạnh thị trường tương đối
    • 2.3. Các phân tích thực nghiệm
  • Chương III: Phương pháp luận, mô hình và dữ liệu
    • 3.1 Phương pháp luận
    • 3.2 Mô hình
      • 3.2. Quy trình thực hiện phân tích Bayes
    • 3.3. Biến phụ thuộc
    • 3.4. Các biến độc lập
      • 3.4.1 Tỷ lệ nợ xấu
      • 3.4.2 Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi
      • 3.4.3 Tính thanh khoản
      • 3.4.4 Tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động
      • 3.4.5 Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản
      • 3.4.6 Quy mô ngân hàng
      • 3.4.7 Tăng trưởng GDP
      • 3.4.8 Tỷ lệ lạm phát
      • 3.4.9 Dịch bệnh Covid-19
    • 3.5. Mẫu dữ liệu
  • Kết luận Chương III
  • Chương IV: Kết quả mô phỏng Bayes và thảo luận
    • 4.1. Thống kê mô tả dữ liệu
      • 4.1.1 Thu nhập lãi cận biên
      • 4.1.2 Tỷ lệ nợ xấu
      • 4.1.3 Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi
      • 4.1.4 Tính thanh khoản
      • 4.1.5 Tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động
      • 4.1.6 Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản
      • 4.1.7 Quy mô ngân hàng
      • 4.1.8 Tăng trưởng GDP
      • 4.1.9 Tỷ lệ lạm phát
    • 4.2. Kiểm tra hiện tượng tự tương quan
    • 4.3 Kết quả phân tích Bayes
      • 4.3.1 So sánh và lựa chọn mô hình Bayes
      • 4.3.2 Kiểm định hội tụ chuỗi MCMC
      • 4.3.3 Kiểm định tính phù hợp của mô hình Bayes
    • 4.4 Thảo luận kết quả mô phỏng Bayes
      • 4.4.1 Tỷ lệ nợ xấu
      • 4.4.2 Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi
      • 4.4.3 Tính thanh khoản
      • 4.4.4 Tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động
      • 4.4.5 Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản
      • 4.4.6 Quy mô ngân hàng
      • 4.4.7 Tăng trưởng GDP
      • 4.4.8 Tỷ lệ lạm phát
      • 4.4.9 Covid-19
  • Kết luận Chương IV
  • Chương V: Kết luận, hàm ý chính sách và hạn chế của nghiên cứu
    • 5.1. Kết luận
    • 5.2. Một số hàm ý chính sách
    • 5.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tương lai
  • Kết luận Chương V
  • Tài liệu tham khảo
  • Phụ lục