Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 75 trang
Dung lượng: 633 KB

Giới thiệu nội dung

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ LÊN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tác giả: NGUYỄN VĂN NHỦ

Lĩnh vực: Kinh tế Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn thạc sĩ này tập trung phân tích mối quan hệ giữa chỉ số giá chứng khoán Việt Nam (VNI) và sáu yếu tố kinh tế vĩ mô quan trọng bao gồm: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), chỉ số giá tiêu dùng (CPI), lãi suất (IR), tỷ giá hối đoái (ER), giá vàng (GP) và giá dầu thô thế giới (COP). Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng với mô hình hồi quy đa biến, áp dụng chuỗi dữ liệu thời gian và thực hiện các kiểm định thống kê cần thiết như kiểm định nghiệm đơn vị, kiểm định nhân quả Granger, kiểm định tương quan, kiểm định phương sai thay đổi và kiểm định tự tương quan. Mục tiêu của nghiên cứu là làm rõ hơn tác động của các biến kinh tế vĩ mô đến diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường này.

Mục lục chi tiết:

  • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
    • Lý do lựa chọn đề tài
    • Tổng quan các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số giá chứng khoán
    • Ý nghĩa khoa học của đề tài
    • Mục tiêu nghiên cứu
    • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  • CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY
    • Christopher Gan, Minsoo Lee, Hua Hwa Au Yong, Jun Zhang với Tương tác giữa các nhân tố kinh tế vĩ mô và TTCK: Bằng chứng từ New Zealand
    • Benjamin M. Tabak với Mối quan hệ năng động giữa giá chứng khoán và tỷ giá hối đoái: Bằng chứng của Brazil
    • Ahmet Buyuksalvarci với bài nghiên cứu Ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến giá cả chứng khoán: Bằng chứng từ Thổ Nhĩ Kỳ
    • Terfa Williams Abraham với Phản ứng của thị trường chứng khoán đối với các biến kinh tế vĩ mô tại nền kinh tế Nigeria
    • Mohd Yahya Mohd Hussin, Fidlizan Muhammad, Mohd Fauzi Abu, Salwah Amirah Awang với Các biến kinh tế vĩ mô và TTCK Malaysia: Một phân tích chuỗi thời gian
  • CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
    • Giới thiệu mô hình phân tích
    • Các biến trong mô hình
    • Chọn mẫu, thu thập dữ liệu
    • Mô hình phân tích
  • CHƯƠNG 4: NỘI DUNG VÀ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
    • Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit Root Test)
    • Kiểm định nhân quả Granger Causality
      • Mối quan hệ giữa chỉ số giá CK và giá dầu thế giới
      • Mối quan hệ giữa chỉ số giá CK và chỉ số lạm phát
      • Mối quan hệ giữa chỉ số giá CK và tỷ giá hối đoái
      • Mối quan hệ giữa chỉ số giá CK và giá vàng
      • Mối quan hệ giữa chỉ số giá CK và chỉ số sản xuất công nghiệp
      • Mối quan hệ giữa chỉ số giá CK và lãi suất
    • Kết quả mô hình hàm hồi quy bội
      • Kiểm định sự phù hợp của mô hình
      • Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến (Multicolinearity)
      • Kiểm định phương sai thay đổi (Heteroskedasticity)
      • Kiểm định hiện tượng tự tương quan (Auto regression)
  • CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN
    • Các gợi ý từ mô hình
    • Những hạn chế của luận văn và hướng nghiên cứu tiếp theo