Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 105 trang
Dung lượng: 943 KB

Giới thiệu nội dung

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

Tác giả: Trương Thị Bích Đào

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung nghiên cứu về hoạt động quản trị rủi ro lãi suất, một hoạt động quan trọng và nhạy cảm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Nghiên cứu đề cập đến các khía cạnh lý thuyết về lãi suất, rủi ro lãi suất, cũng như các phương pháp và mô hình định lượng để đo lường rủi ro này. Đặc biệt, luận văn đi sâu phân tích thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) trong giai đoạn 2008-2012, bao gồm cả những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại. Cuối cùng, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất cho Vietcombank, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2020.

Mục lục chi tiết:

  • Lời mở đầu
  • Chương 1: Tổng quan về quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
    • 1.1. Cơ sở lý thuyết về lãi suất, quản trị rủi ro lãi suất và nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất
      • 1.1.1. Lãi suất
        • 1.1.1.1. Khái niệm và bản chất lãi suất
        • 1.1.1.2. Vai trò của lãi suất
      • 1.1.2. Rủi ro lãi suất
        • 1.1.2.1. Khái niệm rủi ro lãi suất
        • 1.1.2.2. Các dạng rủi ro lãi suất
        • 1.1.2.3. Nguyên nhân
        • 1.1.2.4. Tác động của rủi ro lãi suất
      • 1.1.3. Quản trị rủi ro lãi suất
        • 1.1.3.1. Khái niệm
        • 1.1.3.2. Mục tiêu
        • 1.1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro lãi suất
        • 1.1.3.4. Nội dung quản trị rủi ro lãi suất
      • 1.1.4. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất
        • 1.1.4.1. Khái niệm nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất
        • 1.1.4.2. Tiêu chí xác định nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất
        • 1.1.4.3. Ý nghĩa của việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất
    • 1.2. Các phương pháp và mô hình định lượng rủi ro lãi suất
      • 1.2.1. Các phương pháp quản trị rủi ro lãi suất
        • 1.2.1.1. Phương pháp quản trị độ lệch (khe hở) nhạy cảm lãi suất GAPrs
        • 1.2.1.2. Phương pháp phân tích độ nhạy cảm lãi suất (Interest Rate Sensitive)
        • 1.2.1.3. Phương pháp đo lường bằng giá trị có thể tổn thất (VaR)
      • 1.2.2. Mô hình định lượng rủi ro lãi suất
        • 1.2.2.1. Mô hình định giá lại (The Repricing Model)
        • 1.2.2.2. Mô hình kỳ hạn đến hạn (The Maturity Model)
        • 1.2.2.3. Mô hình thời lượng (The Duration Model)
    • 1.3. Kinh nghiệm nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất của một số Ngân hàng trên thế giới
      • 1.3.1. Tại ngân hàng HSBC Singapore
      • 1.3.2. Tại Chi nhánh Ngân hàng Calyon
      • 1.3.3. Nhận xét về việc quản trị rủi ro lãi suất tại HSBC Singapore và Calyon
    • Kết luận Chương 1
  • Chương 2: Thực trạng nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam
    • 2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
      • 2.1.1. Sự hình thành và phát triển
      • 2.1.2. Cơ cấu tổ chức hoạt động
      • 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh 2008-2012
    • 2.2. Thực trạng nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
      • 2.2.1. Tổ chức quản trị rủi ro lãi suất của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
        • 2.2.1.1. Chính sách quản lý rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
        • 2.2.1.2. Tổ chức bộ máy quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
        • 2.2.1.3. Phương pháp nhận biết và đo lường rủi ro lãi suất
      • 2.2.2. Khảo sát phương pháp và mô hình định lượng về rủi ro lãi suất của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
        • 2.2.2.1. Biến động tài sản nhạy lãi suất 2008-2012
        • 2.2.2.2. Biến động nợ nhạy lãi suất 2008-2012
        • 2.2.2.3. Nhận xét tình hình biến động tài sản Có-tài sản Nợ nhạy lãi theo mô hình định giá lại (The Repricing Model)
        • 2.2.2.4. So sánh nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam với một số ngân hàng khác
      • 2.2.3. Nhận xét về thực trạng nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
        • 2.2.3.1. Những kết quả đạt được
        • 2.2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
    • Kết luận Chương 2
  • Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
    • 3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đến 2020
      • 3.1.1. Định hướng phát triển chung
      • 3.1.2. Định hướng nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất
    • 3.2. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
      • 3.2.1. Nhóm giải pháp do bản thân Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam tổ chức thực hiện
        • 3.2.1.1. Xây dựng hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro lãi suất
        • 3.2.1.2. Hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro lãi suất
        • 3.2.1.3. Đẩy nhanh tiến độ công nghệ ngân hàng
        • 3.2.1.4. Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản trị rủi ro lãi suất
        • 3.2.1.5. Đa dạng hóa các nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng
        • 3.2.1.6. Nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng
        • 3.2.1.7. Marketing rộng rãi công cụ tài chính phái sinh trong phòng chống rủi ro lãi suất đến với khách hàng
        • 3.2.1.8. Tăng cường uy tín, mối quan hệ với khách hàng
        • 3.2.1.9. Đề xuất một số biện pháp hạn chế rủi ro lãi suất tại Ngân hàng
      • 3.2.2. Nhóm giải pháp hỗ trợ
        • 3.2.2.1. Đối với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam
        • 3.2.2.2. Đối với chính phủ
    • Kết luận Chương 3
  • Kết luận chung
  • Danh mục tài liệu tham khảo
  • Phụ lục 1
  • Phụ lục 2