Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 33 trang
Dung lượng: 277 KB

Giới thiệu nội dung

Một số dạng phương trình vi phân ngẫu nhiên trong bài toán thời điểm dừng tối ưu

Tác giả: Nguyễn Thành Trung

Lĩnh vực: Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học

Nội dung tài liệu:

Luận án này tập trung vào việc nghiên cứu các phương trình vi phân ngẫu nhiên và ứng dụng của chúng trong bài toán xác định thời điểm dừng tối ưu. Cụ thể, luận án đề cập đến việc sử dụng phương pháp học máy, đặc biệt là mạng nơ-ron, để xấp xỉ hàm quyết định trong các bài toán tối ưu hóa. Các ứng dụng được xem xét bao gồm bài toán quảng cáo và bài toán bán tài sản.

Mục lục chi tiết:

  • MỞ ĐẦU
  • CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
    • 1.1 Tích phân ngẫu nhiên
    • 1.2 Phương trình vi phân ngẫu nhiên
    • 1.3 Bài toán thời điểm dừng tối ưu
      • 1.3.1 Khái niệm thời điểm dừng
      • 1.3.2 Bài toán thời điểm dừng tối ưu
    • 1.4 Mạng nơ-ron
      • 1.4.1 Tổng quan về mạng nơ-ron
      • 1.4.2 Huấn luyện mạng nơ-ron
      • 1.4.3 Phương pháp xây dựng mạng nơ-ron MLP
    • 1.5 Kết luận chương 1
  • CHƯƠNG 2. THỜI ĐIỂM DỪNG TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN QUẢNG CÁO
    • 2.1 Mô hình bài toán quảng cáo
    • 2.2 Giải phương trình vi phân ngẫu nhiên
    • 2.3 Xấp xỉ thời điểm dừng tối ưu bằng mạng nơ-ron
    • 2.4 Giải thuật giải bài toán thời điểm dừng tối ưu
    • 2.5 Kết quả mô phỏng
    • 2.6 Kết luận chương 2
  • CHƯƠNG 3. THỜI ĐIỂM DỪNG TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN BÁN TÀI SẢN
    • 3.1 Bài toán bán tài sản tối ưu và lời giải
    • 3.2 Xấp xỉ thời điểm dừng tối ưu bằng mạng nơ-ron
    • 3.3 Kết quả mô phỏng
    • 3.4 Kết luận chương 3
  • KẾT LUẬN
  • CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ