Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Mô hình hóa cấu trúc kì hạn của lãi suất: Bằng chứng thực nghiệm và một số hàm ý chính sách

Mô hình hóa cấu trúc kỳ hạn của lãi suất: Bằng chứng thực nghiệm và một số hàm ý chính sách

Tác giả: Nguyễn Thanh Hà

Lĩnh vực: Kinh tế học

Nội dung tài liệu:

Luận án tiến sĩ này tập trung phân tích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất (TSIR) tại thị trường Việt Nam, một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và doanh nghiệp. Nghiên cứu xem xét mối quan hệ giữa các lãi suất có cùng rủi ro vỡ nợ nhưng khác nhau về kỳ hạn thanh toán, sử dụng dữ liệu lợi suất trái phiếu Chính phủ và lãi suất thị trường liên ngân hàng. Luận án kiểm định các lý thuyết giải thích TSIR, ước lượng phần bù kỳ hạn và tỷ suất lợi nhuận tăng thêm mà nhà đầu tư nhận được khi nắm giữ trái phiếu dài hạn. Đồng thời, nghiên cứu phân tích mối quan hệ đồng tích hợp giữa các lãi suất và khả năng dự báo của TSIR đối với sự thay đổi của lạm phát và lãi suất tại Việt Nam.

Mục lục chi tiết:

• Lời cam đoan
• Lời cảm ơn
• Mục lục
• Danh mục từ viết tắt
• Danh mục các hình vẽ
• Danh mục các bảng biểu
• Phần mở đầu (Lý do chọn đề tài, Mục tiêu nghiên cứu, Đối tượng và phạm vi nghiên cứu, Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu, Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nghiên cứu, Những điểm mới của luận án, Kết cấu của luận án)
• Chương 1: Cơ sở lý thuyết và tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm
• Chương 2: Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu
• Chương 3: Kết quả nghiên cứu
• Chương 4: Kết luận và các khuyến nghị
• Danh mục các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
• Tài liệu tham khảo
• Phụ lục