Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Mô hình hóa cấu trúc kì hạn của lãi suất: Bằng chứng thực nghiệm và một số hàm ý chính sách

Mô hình hoá cấu trúc kì hạn của lãi suất: Bằng chứng thực nghiệm và một số hàm ý chính sách

Tác giả: Nguyễn Thanh Hà

Lĩnh vực: Kinh tế học

Nội dung tài liệu:

Luận án tiến sĩ này tập trung nghiên cứu về cấu trúc kì hạn của lãi suất (TSIR) tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, luận án kiểm định các giả thuyết về TSIR, xem xét khả năng sử dụng TSIR để dự báo lãi suất và lạm phát, đồng thời đưa ra các hàm ý chính sách dựa trên kết quả nghiên cứu. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng với dữ liệu lợi suất trái phiếu Chính phủ và lãi suất thị trường liên ngân hàng từ năm 2009 đến 2019.

Mục lục chi tiết:

• Phần Mở đầu
• Chương 1: Cơ sở lí thuyết và tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm
• Chương 2: Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu
• Chương 3: Kết quả nghiên cứu
• Chương 4: Kết luận chung và các khuyến nghị