Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Lý thuyết kỳ vọng về cấu trúc kỳ hạn của lãi suất ở Việt Nam – Xét trong mối quan hệ với các yếu tố thị trường

Lý thuyết kỳ vọng về cấu trúc kỳ hạn của lãi suất ở Việt Nam – xét trong mối quan hệ với các yếu tố thị trường

Tác giả: Trần Thị Thanh Tâm

Lĩnh vực: Tài Chính – Ngân Hàng

Nội dung tài liệu:

Nghiên cứu này khám phá mối quan hệ giữa cấu trúc kỳ hạn của lãi suất tại Việt Nam với các yếu tố kinh tế vĩ mô quan trọng như tăng trưởng và lạm phát. Mục tiêu là cung cấp hiểu biết sâu sắc hơn cho các chính sách liên quan đến lãi suất của ngân hàng trung ương, hỗ trợ xây dựng mô hình và dự báo thị trường.

Đề tài tập trung vào phân tích mối liên hệ giữa lãi suất ngắn hạn (lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 3 tháng) và lãi suất dài hạn (lãi suất trái phiếu chính phủ dài hạn kỳ hạn 3 năm) với tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp và tỷ lệ lạm phát CPI. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp như mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình Vector tự hồi quy (VAR) để kiểm định các giả thuyết đặt ra.

Kết quả nghiên cứu kỳ vọng sẽ đóng góp vào việc điều chỉnh chính sách tiền tệ hiệu quả, dự báo xu hướng thị trường và hỗ trợ các quyết định đầu tư trong nền kinh tế Việt Nam.

Mục lục chi tiết:

• Giới thiệu
• Tổng quan các nghiên cứu trước đây
• Cơ sở lý luận và mô hình lý thuyết
• Lãi suất và chính sách lãi suất
• Cấu trúc rủi ro của lãi suất
• Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
• Các lý thuyết về cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
• Lý thuyết thị trường phân khúc
• Lý thuyết kỳ vọng
• Lý thuyết ưu thích thanh khoản
• Ứng dụng của cấu trúc kỳ hạn
• Mô hình nghiên cứu
• Giả thuyết nghiên cứu
• Mô hình nghiên cứu
• Mô hình hồi quy tuyến tính
• Mô hình tự hồi quy vecto VAR
• Dữ liệu nghiên cứu
• Kết quả nghiên cứu
• Kiểm định mô hình hồi quy tuyến tính
• Kiểm định VAR và Wald Test
• Kết luận và dự báo
• Kết luận
• Dự báo
• Phần kết luận
• Danh mục tài liệu tham khảo