Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm định giả thuyết thị trường hiệu quả đối với thị trường chứng khoán Việt Nam

Kiểm định Giả thuyết Thị trường Hiệu quả Đối với Thị trường Chứng khoán Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Công

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung vào việc kiểm định Giả thuyết Thị trường Hiệu quả (Efficient Market Hypothesis – EMH) dạng yếu đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, sử dụng dữ liệu chỉ số VN-Index giai đoạn 2000-2012. Nghiên cứu nhằm trả lời câu hỏi liệu thị trường chứng khoán Việt Nam có tuân theo giả thuyết thị trường hiệu quả dạng yếu hay không, từ đó đề xuất các chính sách phù hợp cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và thị trường chứng khoán.

Luận văn sử dụng phương pháp định lượng, bao gồm các kiểm định tính ngẫu nhiên của chuỗi dữ liệu giá như kiểm định nghiệm đơn vị (Unit Root), kiểm định tự tương quan (Ljung Box) và kiểm định sai biệt phương sai (Lomac). Các kiểm định này sẽ giúp đánh giá mức độ hiệu quả của thị trường, đặc biệt là khả năng phản ánh thông tin.

Nghiên cứu cũng xem xét cơ sở lý thuyết về Lý thuyết bước đi ngẫu nhiên (Random Walk Theory) và Giả thuyết thị trường hiệu quả (EMH), đồng thời tổng quan các nghiên cứu trước đó về vấn đề này trên thị trường quốc tế và Việt Nam.

Mục lục chi tiết:

• Chương 1: Giới thiệu (Lý do chọn đề tài, Mục tiêu nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu, Nội dung nghiên cứu)
• Chương 2: Cơ sở lý thuyết và tổng quan các nghiên cứu trước đó (Lý thuyết bước đi ngẫu nhiên, Giả thuyết thị trường hiệu quả, Tổng quan các nghiên cứu trước đó)
• Chương 3: Phương pháp nghiên cứu (Giới thiệu các kiểm định, Lựa chọn kiểm định, Nguồn dữ liệu và thống kê mô tả)
• Chương 4: Kết quả nghiên cứu (Kết quả kiểm định Unit Root, Kết quả kiểm định Ljung-Box, Kết quả kiểm định Lomac)
• Chương 5: Kết luận và kiến nghị (Kết luận, Kiến nghị chính sách, Những hạn chế và đề xuất nghiên cứu tiếp theo)
• Tài liệu tham khảo
• Phụ lục bảng