Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 82 trang
Dung lượng: 684 KB

Giới thiệu nội dung

Điểm Gãy Cấu Trúc Trong Mối Quan Hệ Giữa Tỷ Giá Thực Và Lãi Suất Thực

Tác giả: Vũ Phan Anh

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn thạc sĩ này tập trung nghiên cứu về mối quan hệ giữa tỷ giá thực và lãi suất thực, với mục tiêu kiểm định sự tồn tại của mối quan hệ này trong dài hạn, đặc biệt xem xét đến yếu tố điểm gãy cấu trúc. Nghiên cứu ban đầu tập trung vào mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, sau đó mở rộng ra các quốc gia khác như Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia. Phương pháp nghiên cứu kết hợp cả các phương pháp truyền thống không xét đến điểm gãy cấu trúc và các phương pháp có tính đến yếu tố này, nhằm đưa ra bằng chứng thuyết phục hơn. Luận văn cũng tổng quan các công trình nghiên cứu trước đó, phân tích cơ sở lý thuyết và trình bày phương pháp nghiên cứu chi tiết, cùng với kết quả thực nghiệm và những kết luận, kiến nghị.

Mục lục chi tiết:

  • Trang phụ bìa
  • Lời cam đoan
  • Mục lục
  • Danh mục các từ viết tắt
  • Danh mục các bảng biểu
  • Danh mục các hình vẽ đồ thị
  • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
    • 1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu
    • 1.2. Mục tiêu, phương pháp nghiên cứu
    • 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
    • 1.4. Những đóng góp mới của luận án
    • 1.5. Bố cục của luận án
  • CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ THỰC VÀ LÃI SUẤT THỰC
    • 2.1. Cơ sở lý thuyết
    • 2.2. Các nghiên cứu chưa có được bằng chứng thuyết phục khẳng định mối quan hệ giữa tỷ giá thực và lãi suất thực.
      • 2.2.1. Nghiên cứu của Campell và Clarida (1987)
      • 2.2.2. Nghiên cứu của Messe và Rogoff (1988)
      • 2.2.3. Nghiên cứu của Edison & Pauls (1993)
      • 2.2.4. Nghiên cứu của Perron (1989)
    • 2.3. Các nghiên cứu có được bằng chứng thuyết phục về mối quan hệ giữa tỷ giá thực – lãi suất thực.
      • 2.3.1. Nghiên cứu của Edison, H. J. và W.R. Melick (1999)
      • 2.3.2. Nghiên cứu của Nakagawa, H., (2002)
      • 2.3.3. Nghiên cứu của Kanas, A., (2005)
  • CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
    • 3.1. Xây dựng mô hình
    • 3.2. Mô tả dữ liệu nghiên cứu
      • 3.2.1. Tỷ giá hối đoái thực
      • 3.2.2. Lãi suất thực.
        • 3.2.2.1. Lãi suất thực tiền nghiệm. (Ex ante)
        • 3.2.2.2. Lãi suất thực hậu nghiệm (Ex post)
    • 3.3. Phương pháp thực nghiệm
      • 3.3.1. Kiểm định tính dừng chuỗi dữ liệu.
        • 3.3.1.1. Hướng tiếp cận truyền thống.
        • 3.3.1.2. Hướng tiếp cận mới có xem xét đến điểm gãy cấu trúc.
      • 3.3.2. Kiểm định đồng liên kết.
        • 3.3.2.1. Hướng tiếp cận truyền thống.
        • 3.3.2.2. Hướng tiếp cận mới theo đề xuất của Saikkonen và Lütkepohl.
      • 3.3.3. Mô hình vector hiệu chỉnh sai số VECM.
  • CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
    • 4.1. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm trong trường hợp Việt Nam – Mỹ.
      • 4.1.1. Kết quả kiểm định tính dừng chuỗi dữ liệu.
        • 4.1.1.1. Kết quả kiểm định tính dừng theo phương pháp truyền thống.
        • 4.1.1.2. Kết quả kiểm định tính dừng có xem xét điểm gãy cấu trúc.
      • 4.1.2. Kiểm định đồng liên kết.
        • 4.1.2.1. Kết quả kiểm định đồng liên kết Johansen.
        • 4.1.2.2. Kết quả kiểm định đồng liên kết S&L.
      • 4.1.3. Ước lượng mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực USD/VND và lãi suất thực giữa hai quốc gia Việt Nam – Mỹ.
        • 4.1.3.1. Mô hình ước lượng VECM
        • 4.1.3.2. Kiểm định tính ổn định mô hình.
    • 4.2. Mở rộng nghiên cứu mối quan hệ tỷ giá thực và lãi suất thực giữa Mỹ và các quốc gia Châu Á khác.
      • 4.2.1. Kiểm định nghiệm đơn vị
        • 4.2.1.1. Kiểm định ADF.
        • 4.2.1.2. Kiểm định DF-GLS.
        • 4.2.1.3. Kiểm định S&L
      • 4.2.2. Kiểm định đồng liên kết.
        • 4.2.2.1. Kiểm định đồng liên kết Johansen
        • 4.2.2.2. Kiểm định đồng liên kết S&L
  • CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN
    • 5.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu
    • 5.2. Hạn chế của nghiên cứu và kiến nghị.
  • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  • PHỤ LỤC