Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 69 trang
Dung lượng: 969 KB

Giới thiệu nội dung

Kỳ vọng lạm phát và các yếu tố ảnh hưởng đến kỳ vọng lạm phát tại Việt Nam

Tác giả: LÊ THỊ THÚY HẰNG

Lĩnh vực: Tài Chính – Ngân Hàng

Nội dung tài liệu:
Nghiên cứu này tập trung vào việc đo lường và dự báo kỳ vọng lạm phát tại Việt Nam, đồng thời phân tích các yếu tố tác động đến kỳ vọng này. Luận văn sử dụng mô hình ARIMA để đo lường kỳ vọng lạm phát dựa trên dữ liệu lịch sử, đồng thời áp dụng mô hình hồi quy và mô hình VAR để xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của bảy yếu tố: lạm phát quá khứ, lỗ hổng sản lượng, chi tiêu chính phủ, tỷ giá thực hiệu lực, lãi suất thực, giá dầu và giá gạo. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng lạm phát quá khứ là yếu tố tác động mạnh nhất, tiếp theo là lãi suất thực và sự gia tăng chi tiêu của Chính phủ có ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng lạm phát. Các yếu tố khác như giá dầu, giá gạo, tỷ giá thực hiệu lực và lỗ hổng sản lượng cũng có tác động nhưng không rõ nét bằng. Nghiên cứu này nhấn mạnh tính chất “back-looking” trong kỳ vọng lạm phát tại Việt Nam và tầm quan trọng của việc dự báo kỳ vọng lạm phát trong công tác kiểm soát lạm phát.

Mục lục chi tiết:

  • GIỚI THIỆU
    • Bối cảnh lạm phát tại Việt Nam
    • Mục tiêu nghiên cứu
  • LÝ THUYẾT VỀ KỲ VỌNG LẠM PHÁT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY
    • Lý thuyết về kỳ vọng lạm phát
    • Các phương pháp đo lường kỳ vọng lạm phát
      • Đo lường trên cơ sở khảo sát
      • Đo lường trên cở sở thị trường tài chính
      • Đo lường trên cơ sở mô hình định lượng
    • Tổng quan các kết quả nghiên cứu trước đây về kỳ vọng lạm phát
  • PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
    • Mô hình nghiên cứu
      • Đo lường kỳ vọng lạm phát bằng mô hình ARIMA
      • Kiểm định các nhân tố tác động đến kỳ vọng lạm phát bằng mô hình hồi quy theo phương pháp LSE và mô hình VAR
        • Phương pháp xây dựng mô hình từ tổng quát đến đơn giản theo trường phái LSE
        • Mô hình tự hồi quy véc-tơ -VAR
    • Dữ liệu nghiên cứu
  • NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
    • Kiểm định tính dùng của chuỗi dữ liệu
    • Kết quả dự báo kỳ vọng lạm phát theo mô hình ARIMA có tính mùa
    • Kiểm định các yếu tố tác động đến kỳ vọng lạm phát qua mô hình hồi quy xây dựng theo phương pháp từ tổng quát đến đơn giản và mô hình VAR
    • Kiểm định tính dừng của phần dư cho mô hình
  • KẾT LUẬN