Luận án: Áp dụng mô hình dự báo khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

ÁP DỤNG MÔ HÌNH DỰ BÁO KHÓ KHĂN TÀI CHÍNH CHO CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tác giả: Vũ Thị Loan

Lĩnh vực: Tài chính Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Nghiên cứu này tập trung vào việc lựa chọn và áp dụng các mô hình dự báo tình trạng khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tình trạng khó khăn tài chính, được hiểu là khi các doanh nghiệp gặp vấn đề về khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho các đối tượng liên quan và sự ổn định của thị trường tài chính. Do đó, việc dự báo sớm tình trạng này là cần thiết để chủ doanh nghiệp có thể đưa ra các biện pháp cải thiện hiệu quả, đồng thời giúp các nhà đầu tư có cơ sở điều chỉnh danh mục đầu tư.

Luận án đã nghiên cứu các phương pháp dự báo truyền thống như mô hình phân tích biệt số, mô hình Logit, cũng như các kỹ thuật tiên tiến hơn như mô hình máy hỗ trợ vector SVM. Nghiên cứu thực hiện so sánh hiệu quả dự báo của các mô hình này trên dữ liệu của các công ty niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn 2008-2015, nhằm xác định mô hình phù hợp nhất và thời gian dự báo tối ưu.

Nghiên cứu kỳ vọng sẽ đóng góp cả về mặt lý thuyết và thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình cảnh báo sớm, hỗ trợ các nhà quản lý doanh nghiệp trong việc quản trị rủi ro tài chính và củng cố sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mục lục chi tiết:

• Lời cam đoan
• Lời cảm ơn
• Mục lục
• Danh mục từ viết tắt
• Danh mục bảng biểu
• Danh mục hình, sơ đồ
• Phần mở đầu
• Chương 1: Cơ sở lý thuyết và các mô hình dự báo khó khăn tài chính doanh nghiệp
• Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
• Chương 3: Kết quả áp dụng các mô hình dự báo khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
• Chương 4: Kết luận và gợi ý chính sách
• Tài liệu tham khảo
• Phụ lục