Luận văn: Tác Động Của Các Cú Sốc Giá Dầu Lên Hoạt Động Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam Và Phản Ứng Của Chính Sách Tiền Tệ: Một Cách Tiếp Cận Theo Mô Hình Svar

Nội dung tài liệu:

Nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích tác động của biến động giá dầu đến các hoạt động kinh tế vĩ mô tại Việt Nam, đồng thời xem xét phản ứng của chính sách tiền tệ trước những biến động này. Sử dụng mô hình VAR cấu trúc (SVAR) với dữ liệu tháng từ tháng 1/2002 đến 09/2016, nghiên cứu đã ước lượng các tác động thông qua mô hình EGARCH, cho thấy có sự tác động bất đối xứng từ các cú sốc giá dầu lên biến động giá dầu có điều kiện. Kết quả từ hàm phản ứng đẩy của mô hình SVAR cho thấy sản xuất công nghiệp (IPI) tại Việt Nam có xu hướng sụt giảm trong ngắn hạn khi đối mặt với biến động giá dầu. Chỉ số CPI cũng có xu hướng giảm do cú sốc cầu âm, bắt nguồn từ sự suy giảm trong nhu cầu tiêu dùng đối với các hàng hóa xa xỉ. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Ngân hàng Trung ương Việt Nam có xu hướng chấp nhận chính sách tiền tệ mở rộng để ứng phó với biến động giá dầu. Phân tích phân rã phương sai xác nhận biến động giá dầu là yếu tố ngoại sinh quan trọng, đóng góp vào việc giải thích biến động trong sản xuất công nghiệp và mức giá. Những phát hiện này cung cấp thông tin quan trọng về cách thức Ngân hàng Trung ương Việt Nam có thể điều chỉnh các biện pháp kiểm soát nhằm ổn định sản lượng và mức giá.

Mục lục chi tiết:

• TRANG PHỤ BÌA
• LỜI CAM ĐOAN
• MỤC LỤC
• DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
• DANH MỤC CÁC BẢNG
• DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
• TÓM TẮT
• CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
• CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY
• CHƯƠNG 3.MÔ HÌNH VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
• CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC