Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 143 trang
Dung lượng: 999 KB

Giới thiệu nội dung

Kiểm định mô hình 3 nhân tố Fama – French trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tác giả: Mai Thị Thùy Trang
Lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng
Nội dung tài liệu:

Nghiên cứu này tập trung vào việc kiểm định và áp dụng mô hình 3 nhân tố Fama – French vào thị trường chứng khoán Việt Nam, cụ thể là sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bao gồm VN-Index, lãi suất trái phiếu và giá của 196 cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE trong giai đoạn từ ngày 2/7/2012 đến 2/7/2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy 3 nhân tố (rủi ro, quy mô công ty và tỷ số giá/trị) giải thích cho sự thay đổi của Tỷ số Sharpe của 196 cổ phiếu trên sàn HOSE, phù hợp với các nghiên cứu quốc tế.

Mục lục chi tiết:

  • Lời cam đoan
  • Lời cảm ơn
  • Tóm tắt nghiên cứu
  • Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt
  • Danh mục các bảng, biểu
  • Phần I: Đặt vấn đề
  • Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu
  • Phần III: Kết luận
  • Tài liệu tham khảo
  • Phụ lục