Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích mối quan hệ giữa các biến kinh tế vĩ mô và chỉ số giá chứng khoán Việt Nam

Phân tích mối quan hệ giữa các biến kinh tế vĩ mô và chỉ số giá chứng khoán Việt Nam

Tác giả: NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và chỉ số giá chứng khoán tại Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2006 đến tháng 06 năm 2012. Phương pháp nghiên cứu chính được áp dụng là mô hình vector tự hồi quy (VAR), kết hợp với các kỹ thuật kiểm định tính dừng, kiểm định đồng liên kết Johansen, kiểm định nhân quả Granger, dự báo mô hình VAR, phân tích phản ứng xung lực và phân rã phương sai. Kết quả thực nghiệm cho thấy sự tồn tại của mối quan hệ dài hạn giữa các biến số trong mô hình. Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra mối quan hệ nhân quả một chiều từ chỉ số VN-index đến tỷ giá, từ giá dầu đến chỉ số VN-index, và từ lạm phát (CPI) đến cung tiền và lãi suất. Ngoài ra, còn có mối quan hệ nhân quả một chiều từ cung tiền (M2) đến sự thay đổi của tỷ giá, chỉ số sản xuất công nghiệp và lãi suất, cũng như từ lãi suất đến sự thay đổi của tỷ giá.

Mục lục chi tiết:

• LỜI CAM ƠN
• LỜI CAM ĐOAN
• MỤC LỤC
• DANH TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC CÁC BẢNG
• DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ
• TÓM TẮT
• 1. GIỚI THIỆU
• 2. TỔNG QUAN CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN KINH TẾ VĨ MÔ VÀ CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
• 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 4. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN KINH TẾ VĨ MÔ VÀ CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM
• 5. KẾT LUẬN
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC