Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình Value at Risk trong việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Ứng dụng mô hình Value at Risk trong việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Tác giả: NGUYỄN LÝ DIỄM KHÁNH

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn tập trung nghiên cứu về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong bối cảnh kinh tế Việt Nam, đặc biệt là các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP). Đề tài làm rõ các khía cạnh liên quan đến rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng và phân tích mô hình Value at Risk (VaR) để xây dựng công cụ định lượng ứng dụng cho các NHTMCP. Nghiên cứu đi từ lý thuyết cơ bản về rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng và các mô hình VaR thông dụng, sau đó phân tích tình hình quản trị rủi ro tín dụng của các NHTMCP giai đoạn 2008-2013, ví dụ xác định giá trị VaR bằng mô hình CreditMetrics. Cuối cùng, luận văn đưa ra các khuyến nghị phù hợp cho hoạt động của các NHTMCP và chính sách cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Mục lục chi tiết:

• TRANG BÌA PHỤ
• LỜI CAM ĐOAN
• MỤC LỤC
• DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC BIỂU ĐỒ
• DANH MỤC BẢNG BIỂU
• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
• 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
• 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
• 5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
• CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ MÔ HÌNH VALUE AT RISK (VAR)
• CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTMCP VIỆT NAM VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CREDITMETRICS TÍNH TOÁN VAR
• CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CREDITMETRICS XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VAR NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG VIỆC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM CP VIỆT NAM
• KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
• KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
• KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
• KẾT LUẬN
• TÀI LIỆU THAM KHẢO