Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 142 trang
Dung lượng: 1 MB

Giới thiệu nội dung

Kiểm định cơ chế truyền dẫn tỷ giá (ERPT) đến lạm phát tại Việt Nam

Tác giả: Phạm Thiên Bảo

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Nghiên cứu này tập trung vào việc kiểm định cơ chế truyền dẫn tỷ giá (Exchange Rate Pass-Through – ERPT) đến lạm phát tại Việt Nam. Tác giả mong muốn làm rõ mối quan hệ giữa biến động tỷ giá và lạm phát, đánh giá mức độ, tốc độ và sự khác biệt trong cơ chế truyền dẫn này. Bài viết sử dụng mô hình VAR (Vector Autoregression) để phân tích và lượng hóa mối quan hệ này, dựa trên dữ liệu kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong giai đoạn 2004-2014. Nghiên cứu cũng xem xét các biến số liên quan như chỉ số giá nhập khẩu (IPI), chỉ số giá tiêu dùng (CPI), lượng cung tiền, lãi suất, sản lượng và giá dầu.

Mục lục chi tiết:

  • Chương 1: Giới thiệu
    • Giới thiệu vấn đề nghiên cứu
    • Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu
    • Mục tiêu/câu hỏi nghiên cứu
    • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
    • Phương pháp nghiên cứu
    • Kết cấu của luận văn
    • Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu
  • Chương 2: Cơ sở lý thuyết về cơ chế truyền dẫn tỷ giá (ERPT) đến lạm phát
    • Giới thiệu về Chương 2
    • Cơ sở lý thuyết về ERPT đến lạm phát
      • Định nghĩa cơ bản về tỷ giá hối đoái và lạm phát
      • Bộ ba bất khả thi
      • Các kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ quốc gia
    • Lược khảo các nghiên cứu thực nghiệm trước đây về ERPT đến lạm phát
  • Chương 3: Thực trạng cơ chế truyền dẫn tỷ giá (ERPT) đến lạm phát tại Việt Nam trong những năm gần đây
    • Giới thiệu về chương 3
    • Nhìn nhận ban đầu về thực trạng cơ chế truyền dẫn tỷ giá (ERPT) đến lạm phát giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2014
    • Năm 2011
    • Năm 2012
    • Năm 2013
    • Năm 2014
  • Chương 4: Kiểm định và phân tích cơ chế truyền dẫn tỷ giá (ERPT) đến lạm phát tại Việt Nam
    • Giới thiệu chương 4
    • Mô hình và phương pháp nghiên cứu
      • Mô hình tự hồi quy vector (VAR)
      • Mô hình VAR cấu trúc hay SVAR
      • Hàm phản ứng xung (IRF) và phân rã phương sai (Variance Decomposition)
    • Quy trình ứng dụng mô hình VAR
    • Kiểm định và phân tích ERPT đến lạm phát tại Việt Nam bằng mô hình VAR
      • Các biến số trong mô hình VAR
      • Tính dừng của các chuỗi số liệu
      • Độ trễ tối ưu cho mô hình VAR
      • Ước lượng mô hình VAR
      • Kiểm định tính phù hợp của mô hình VAR
      • Hàm phản ứng xung (IRF)
      • Hệ số ERPT
      • Phân rã phương sai (Variance Decomposition)
  • Chương 5: Kết luận tổng quát về cơ chế truyền dẫn tỷ giá (ERPT) đến lạm phát tại Việt Nam và một số khuyến nghị
    • Giới thiệu chương 5
    • Những kết luận tổng quát về ERPT đến lạm phát tại Việt Nam
    • Một số khuyến nghị hỗ trợ quản lý kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bình ổn tỷ giá