Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Vận dụng mô hình Capm Beta- Zero trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành thép tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

VẬN DỤNG MÔ HÌNH CAPM BETA – ZERO TRONG ĐO LƯỜNG RỦI RO HỆ THỐNG CỦA CÁC CỔ PHIẾU NGÀNH THÉP TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tác giả: Lê Vũ Hằng Nga

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế này tập trung vào việc vận dụng mô hình CAPM Beta Zero để đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành thép niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về mô hình CAPM Beta Zero, phương pháp ước lượng và kiểm định, từ đó đo lường rủi ro hệ thống của cổ phiếu ngành thép và đưa ra các khuyến cáo cho nhà đầu tư. Đề tài cũng phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro hệ thống và đề xuất các phương pháp nghiên cứu như FIML, GMM, và kiểm định của Mackinlay.

Mục lục chi tiết:

• PHẦN MỞ ĐẦU
• CHƯƠNG 1. MÔ HÌNH CAPM BETAZERO VÀ RỦI RO HỆ THỐNG CỦA CỔ PHIẾU NGÀNH THÉP
• CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH CAPM BETAZERO
• CHƯƠNG 3. TÌNH HÌNH RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU NGÀNH THÉP TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
• CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH CAPM BETAZERO