Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Vận dụng mô hình Arma – Garch trong dự báo chỉ số Vnidex

Vận Dụng Mô Hình ARMA – GARCH Trong Dự Báo Chỉ Số VNINDEX

Tác giả: Phạm Thị Thùy Liên

Lĩnh vực: Quản Trị Kinh Doanh

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung nghiên cứu việc áp dụng mô hình ARMA – GARCH để dự báo chỉ số VNINDEX. Đề tài phân tích cơ sở lý luận về mô hình ARMA – GARCH, tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu chuỗi thời gian tài chính, sau đó vận dụng nguyên lý Box-Jenkins để xây dựng và kiểm định mô hình. Kết quả dự báo chỉ số VNINDEX được thực hiện, đồng thời đưa ra các khuyến nghị cho nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách dựa trên kết quả phân tích.

Mục lục chi tiết:

• MỞ ĐẦU
• CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH ARMA – GARCH TRONG DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN
• CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
• CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ DỰ BÁO CHỈ SỐ VNINDEX VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ VÀ NHÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRONG ĐẦU TƯ VÀ SỬ DỤNG MÔ HÌNH
• KẾT LUẬN
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
• QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀ LUẬN VĂN (Bản sao)
• PHỤ LỤC