Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 93 trang
Dung lượng: 790 KB

Giới thiệu nội dung

TÍNH HỆ SỐ BETA THEO CHỈ SỐ VN-TOTAL ĐẠI DIỆN TỔNG THỂ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tác giả: Hoàng Thị Anh Thư

Lĩnh vực: Kinh tế Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế này tập trung vào việc tính toán hệ số beta, một chỉ số đo lường rủi ro hệ thống của chứng khoán, nhằm đánh giá mức độ biến động của lợi nhuận cổ phiếu so với biến động của danh mục thị trường. Nghiên cứu xem xét tính ổn định của hệ số beta theo thời gian và đề xuất sử dụng chỉ số VN-Total, được xây dựng để đại diện cho tổng thể thị trường chứng khoán Việt Nam, thay thế cho chỉ số VN-Index hiện tại do những hạn chế của VN-Index. Luận văn cũng phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tính ổn định của beta và đưa ra những khuyến nghị về việc sử dụng beta trong quyết định đầu tư.

Mục lục chi tiết:

  • MỞ ĐẦU
  • CHƯƠNG 1: HỆ SỐ BETA VÀ NHỮNG BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM
  • CHƯƠNG 2: KIỂM TRA TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CỦA HỆ SỐ BETA TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM HIỆN NAY
  • CHƯƠNG 3: TÍNH CHỈ SỐ VN-TOTAL ĐẠI DIỆN CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ HỆ SỐ BETA THEO CHỈ SỐ VN-TOTAL
  • TÀI LIỆU THAM KHẢO
  • PHỤ LỤC 1: Danh mục các công ty chứng khoán trong mẫu phân tích
  • PHỤ LỤC 2: Bài nghiên cứu của Sromon Das (2008)
  • PHỤ LỤC 3: Giả thuyết mô hình CAPM
  • PHỤ LỤC 4: Giả thuyết của hồi quy tuyến tính