Đề tài khoa học: Rủi ro hệ thống ngân hàng và các cú sốc kinh tế

Rủi Ro Hệ Thống Ngân Hàng Và Các Cú Sốc Kinh Tế

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Nghiên cứu này tập trung phân tích mối quan hệ giữa rủi ro hệ thống ngân hàng và các cú sốc kinh tế vĩ mô. Cụ thể, đề tài xem xét cách các ngân hàng, cũng như một nhóm ngân hàng, đối mặt với rủi ro vĩ mô và tính bất định. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu dựa trên mô hình EGARCH để phân tích ảnh hưởng của cú sốc kinh tế vĩ mô lên hoạt động của ngân hàng. Nghiên cứu cũng xem xét sự phân tán cross-sectional của tỷ lệ cho vay trên tài sản (lta) và thu nhập phi lãi trên thu nhập hoạt động (snonin) trong các điều kiện kinh tế khác nhau.

Mục lục chi tiết:

• DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC BẢNG
• DANH MỤC HÌNH
• TÓM TẮT
• 1. GIỚI THIỆU
• 1.1. Lý do chọn đề tài
• 1.2. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu
• 2. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY
• 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 3.1. Mô hình
• 3.2. Phương pháp ước tính EGARCH
• 3.3. Dữ liệu
• 4. NỘI DUNG VÀ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• 4.1. Kết quả kiểm định biến trong mô hình EGARCH
• 4.1.1. Thiết lập độ trễ
• 4.1.2. Kiểm định Unit Root Test
• 4.2. Ước lượng OLS của disp(lta) và disp(snonin) và những kiểm định ARCH
• 4.3. Ước lượng EGARCH của disp(lta) và disp(snonin)
• 5. KẾT LUẬN
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC