Tiểu luận: Quản trị rủi ro trước, trong và sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008 – 2009

Quản trị rủi ro trước, trong và sau khủng hoảng tài chính 2008-09

Tác giả: Nhóm 18 (Huỳnh Thị Tường Vi, Bùi Ngọc Đoan Trinh, Hoàng Trung Kiên)

Lĩnh vực: Quản trị rủi ro, Tài chính

Nội dung tài liệu:
Tiểu luận này nghiên cứu về quản trị rủi ro, tập trung vào giai đoạn trước, trong và sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-09. Bài viết phân tích nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng, đặc biệt là vai trò của quản trị rủi ro yếu kém tại các định chế tài chính. Nghiên cứu đề xuất các mô hình quản trị rủi ro tối ưu, bao gồm cả mô hình đơn lẻ và kết hợp, áp dụng cho các chỉ số chứng khoán khác nhau. Các phương pháp đánh giá rủi ro như Value-at-Risk (VaR) và DCC được trình bày, cùng với việc xem xét các yếu tố như chiến lược phân bổ nguồn vốn, khả năng nhận diện và tổng hợp rủi ro, cũng như cơ cấu quản trị rủi ro. Kết quả thực nghiệm cho thấy sự thay đổi trong mô hình quản trị rủi ro hiệu quả qua các giai đoạn khủng hoảng và sau khủng hoảng.

Mục lục chi tiết:

• Lời mở đầu
• I. Khủng hoảng tài chính 2008 – Quản trị rủi ro
  • 1. Chiến lược phân bổ nguồn vốn
  • 2. Khả năng nhìn nhận, tổng hợp rủi ro
  • 3. Cơ cấu quản trị rủi ro
• II. Mô hình quản trị rủi ro tối ưu trước, trong và sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008
  • 1. Dữ liệu nghiên cứu
  • 2. Phương pháp nghiên cứu
  • 3. Nội dung nghiên cứu
    • 3.1 Đo lường mức độ biến động và hệ số tương quan giữa các chỉ số chứng khoán
    • 3.2 Xác định mô hình đánh giá rủi ro tối ưu cho mỗi chỉ số chứng khoán trước, trong và sau khủng hoảng tài chính 2008-09
  • 4. Kết luận
• III. Một số đề xuất để quản trị rủi ro hiệu quả
  • 1. Ý kiến của Gabriele Sabato
  • 2. Ứng dụng công cụ phái sinh trong quản trị rủi ro
  • 3. Những hướng dẫn của Kenneth A.Froot, David S. Scharfstein và Jeremy C. Stein
• Tài liệu tham khảo