Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Sang

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn thạc sĩ kinh tế này tập trung nghiên cứu về công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trong giai đoạn 2011-2015. Dựa trên việc phân tích các tài liệu liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại, hoạt động tín dụng và thực tiễn tại Sacombank, luận văn đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại. Cụ thể, luận văn chỉ ra rằng Sacombank đã có những quan tâm nhất định trong công tác này, tuy nhiên vẫn còn tồn tại những vấn đề như chưa xây dựng được khung chiến lược cụ thể, mô hình quản trị rủi ro chưa hợp lý, quy trình cấp tín dụng chưa chặt chẽ, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Từ đó, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng cho Sacombank, bao gồm việc xây dựng chiến lược toàn diện, hoàn thiện mô hình, quy trình, hệ thống xếp hạng tín dụng, tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động ứng phó rủi ro, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý, nâng cao vai trò kiểm toán nội bộ, nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin. Luận văn cũng đưa ra kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Mục lục chi tiết:

• MỞ ĐẦU
• CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
• 1.1.1. Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại
• 1.1.1.1. Khái niệm về tín dụng ngân hàng
• 1.1.1.2. Phân loại tín dụng
• 1.1.2. Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại
• 1.1.2.1. Khái niệm
• 1.1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng
• 1.1.2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng
• 1.2. Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại
• 1.2.1. Quan điểm về quản trị rủi ro tín dụng
• 1.2.2. Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng
• 1.2.3. Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng
• 1.2.4. Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng
• 1.2.4.1. Nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô
• 1.2.4.2. Nhân tố thuộc về ngân hàng
• 1.2.5. Các nội dung cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng
• 1.2.5.1. Xây dựng chiến lược và chính sách quản trị rủi ro tín dụng
• 1.2.5.2. Xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng
• 1.2.5.3. Tổ chức thực hiện quản trị rủi ro tín dụng
• 1.3. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của một số ngân hàng trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng Việt Nam
• 1.3.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của một số ngân hàng trên thế giới
• 1.3.1.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng Citibank
• 1.3.1.2. Quản trị rủi ro tín dụng của International Netherlands Group
• 1.3.2. Bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng cho Việt Nam
• KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
• CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
• 2.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín
• 2.1.1. Lịch sử hình thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín
• 2.1.2. Kết quả hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín giai đoạn 2011 – 2015
• 2.1.2.1. Tổng tài sản
• 2.1.2.2. Huy động vốn từ khách hàng
• 2.1.2.3. Cho vay khách hàng
• 2.1.2.5. Lợi nhuận trước thuế
• 2.1.2.6. Khả năng sinh lời
• 2.2. Hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín giai đoạn 2011 – 2015
• 2.2.1. Qui mô và tốc độ tăng trưởng tín dụng
• 2.2.2. Tỷ trọng dư nợ cho vay so tổng tài sản
• 2.2.3. Cơ cấu tín dụng
• 2.2.3.1. Phân theo kỳ hạn
• 2.2.3.2. Phân theo đối tượng khách hàng
• 2.3. Thực trạng rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín giai đoạn 2011 – 2015
• 2.3.1. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín giai đoạn 2011 – 2015
• 2.3.2. Hoạt động bán nợ cho VAMC
• 2.3.3. Vấn đề trích lập dự phòng
• 2.4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín
• 2.4.1. Nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh
• 2.4.2. Nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng
• 2.4.3. Nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng
• 2.4.4. Khảo sát nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng của Sacombank
• 2.5. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín giai đoạn 2011 – 2015
• 2.5.1. Chiến lược và chính sách quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín giai đoạn 2011 – 2015
• 2.5.2. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín
• 2.5.2.1. Về phương thức quản lý rủi ro tín dụng
• 2.5.2.2. Mô hình phê duyệt và quản lý rủi ro
• 2.5.3. Tổ chức thực hiện quản trị rủi ro tín dụng
• 2.5.3.1. Nhận diện rủi ro tín dụng
• 2.5.3.2. Đo lường rủi ro tín dụng
• 2.5.3.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng
• 2.5.3.4. Ứng phó rủi ro tín dụng
• 2.6. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín giai đoạn 2011 – 2015
• 2.6.1. Những kết quả đạt được trong công tác quản trị rủi ro tín dụng
• 2.6.1.1. Sacombank thiết lập được bộ phận quản lý rủi ro
• 2.6.1.2. Sacombank đã xây dựng được hệ thống văn bản lập quy hoàn chỉnh và được cập nhật, sửa đổi bổ sung liên tục phù hợp với tình hình thực tế
• 2.6.1.3. Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
• 2.6.1.4. Xây dựng hệ thống tính toán tổn thất dự kiến trong hoạt động tín dụng
• 2.6.1.5. Sacombank chú trọng cảnh báo rủi ro, ngăn chặn và xử lý nợ xấu
• 2.6.1.6. Duy trì công tác tự kiểm tra chấn chỉnh
• 2.6.1.7. Sacombank đã thực hiện triển khai áp dụng chuẩn Basel II trong công tác quản trị rủi ro tín dụng
• 2.6.1.8. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
• 2.6.2. Hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín
• 2.6.2.1. Chưa xây dựng khung chiến lược quản trị rủi ro tín dụng cụ thể
• 2.6.2.2. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng chưa hợp lý
• 2.6.2.3. Quy trình lõi cấp tín dụng chưa chặt chẽ
• 2.6.2.4. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ còn hạn chế
• 2.6.2.5. Kiểm tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng chưa hiệu quả
• KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
• CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
• 3.1. Định hướng chiến lược hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín đến năm 2020
• 3.2. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín
• 3.2.1. Xây dựng khung chiến lược, chính sách quản trị rủi ro tín dụng toàn diện
• 3.2.2. Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tín dụng
• 3.2.3. Hoàn thiện quy trình lõi cấp tín dụng
• 3.2.3.1. Nâng cao chất lượng thẩm định và phân tích tín dụng
• 3.2.3.2. Quản lý và thu hồi nợ
• 3.2.4. Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
• 3.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng
• 3.2.6. Chủ động ứng phó rủi ro tín dụng
• 3.2.7. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý
• 3.2.8. Nâng cao vai trò kiểm toán nội bộ trong quản trị rủi ro tín dụng
• 3.2.9. Các giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
• 3.2.9.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
• 3.2.9.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị rủi ro tín dụng
• 3.2.10. Một số kiến nghị với cơ quan hữu quan
• 3.2.10.1. Kiến nghị đối với Chính phủ
• 3.2.10.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
• KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
• KẾT LUẬN CHUNG
• DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH
• DANH MỤC BẢNG
• Bảng 2.1
• Bảng 2.2
• Bảng 2.3
• Bảng 2.4
• Bảng 2.5
• Bảng 2.6
• DANH MỤC BIỂU ĐỒ
• Biểu 2.1
• Biểu 2.2
• Biểu 2.3
• DANH MỤC HÌNH
• Hình 1.1
• Hình 2.2
• Hình 2.3