Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) của thị trường chứng khoán Việt Nam

Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Nợ Xấu Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Niêm Yết Trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) Của Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Lê Phước Nguyên

Lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tổng hợp các khung lý thuyết nền liên quan đến nợ xấu của ngân hàng thương mại (NHTM), các chỉ tiêu đo lường nợ xấu và các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu. Thông qua việc khảo sát các nghiên cứu liên quan, luận văn xác định các khoảng trống để đề xuất mô hình cùng các giả thuyết nghiên cứu phù hợp với bối cảnh của các NHTM cổ phần niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Nợ xấu được đại diện thông qua tỷ lệ nợ quá hạn nhóm 3, 4, 5. Dữ liệu được thu thập từ 24 NHTMCP niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và được thiết kế dưới dạng dữ liệu bảng trong giai đoạn 2011 – 2022. Các mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất bao gồm Pool OLS, FEM và REM được sử dụng để phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô ngân hàng (SIZE), tăng trưởng tín dụng (LGR), tỷ lệ chi phí hoạt động (ME), hệ số an toàn vốn (CAR), tỷ lệ lạm phát (CPI) có ảnh hưởng cùng chiều với tỷ lệ nợ xấu. Ngược lại, tỷ suất sinh lời (ROE), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) và sở hữu Nhà nước (STA) có ảnh hưởng ngược chiều đến tỷ lệ nợ xấu tại các NHTM niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Từ đó, tác giả đề xuất các hàm ý quản trị tương ứng cho các NHTM nhằm giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu trong tương lai.

Mục lục chi tiết:

Luận văn bao gồm các chương sau:

• Chương 1: Giới thiệu đề tài
• Chương 2: Cơ sở lý thuyết và tình hình nghiên cứu
• Chương 3: Mô hình và phương pháp nghiên cứu
• Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
• Chương 5: Kết luận và hàm ý quản trị