Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nhận dạng, đo lường hiệu ứng đám đông trên thị trường chứng khoán Việt Nam và phân tích các nhân tố ảnh hưởng

Nhận dạng, đo lường hiệu ứng đám đông trên thị trường chứng khoán Việt Nam và phân tích các nhân tố ảnh hưởng

Tác giả: Trần Chung Thủy

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn thạc sĩ kinh tế này tập trung nghiên cứu về hiệu ứng đám đông trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Nghiên cứu áp dụng phương pháp của Hwang và Salmon (2004) để đo lường và kiểm chứng hiệu ứng này, đồng thời phân tích các nhân tố ảnh hưởng. Kết quả cho thấy hiệu ứng đám đông tồn tại và có những tác động nhất định đến việc định giá cổ phiếu. Luận văn cũng phân tích hành vi định giá của nhà đầu tư theo các nhóm cổ phiếu có hệ số Beta khác nhau, từ đó đưa ra những đề xuất chính sách nhằm thúc đẩy thị trường phát triển hiệu quả hơn.

Mục lục chi tiết:

• Chương 1: Giới thiệu vấn đề nghiên cứu
• Chương 2: Phương pháp luận
• Chương 3: Kết quả nghiên cứu
• Chương 4: Đề xuất chính sách và kiến nghị
• Kết luận và phản biện chính sách
• Tài liệu tham khảo
• Phụ lục