Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu và ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu và ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác giả: Phạm Văn Sơn

Lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn thạc sĩ này tập trung vào việc nghiên cứu và ứng dụng mô hình Định giá Tài sản Vốn (CAPM) cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Đề tài hệ thống hóa lý luận về mô hình CAPM, bao gồm các phiên bản của Sharpe – Lintner và Black, đồng thời tổng hợp các nghiên cứu liên quan tại Việt Nam. Luận văn đề xuất quy trình vận dụng và kiểm định mô hình CAPM, đặc biệt xem xét các trường hợp dữ liệu không tuân thủ giả định phân phối chuẩn, độc lập, đồng nhất. Các phương pháp ước lượng như FIML và GMM được áp dụng để kiểm định tính hiệu lực của mô hình, ước lượng hệ số Beta và cung cấp cơ sở cho nhà đầu tư ra quyết định.

Mục lục chi tiết:

• Chương 1: Tổng quan về mô hình định giá tài sản vốn.
• Chương 2: Ước lượng và kiểm định mô hình CAPM.
• Chương 3: Vận dụng mô hình CAPM tại TTCK Việt Nam.