Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu kiệt quệ tài chính các nhân tố tác động và mô hình dự báo cho các công ty cổ phần tại Tp Hồ Chí Minh

Nghiên cứu kiệt quệ tài chính: Các nhân tố tác động và mô hình dự báo cho các công ty cổ phần tại TP Hồ Chí Minh

Tác giả: LƯƠNG TRỌNG ĐỨC

Lĩnh vực: KINH TẾ

Nội dung tài liệu:

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế này tập trung nghiên cứu các yếu tố tác động đến tình trạng kiệt quệ tài chính của các công ty cổ phần tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 252 công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn 2010-2012 để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng mất khả năng chi trả và kiệt quệ tài chính, cũng như mức độ tác động của chúng. Các kết quả cho thấy các doanh nghiệp có đòn bẩy cao và xếp hạng tín dụng thấp có nguy cơ kiệt quệ tài chính cao hơn. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh vai trò của thông tin từ các tổ chức xếp hạng tín dụng trong việc dự báo kiệt quệ tài chính. Dựa trên những phân tích này, luận văn đề xuất một mô hình dự báo kiệt quệ tài chính, với các yếu tố cốt lõi là tỷ lệ đòn bẩy và xếp hạng tín dụng của doanh nghiệp.

Mục lục chi tiết:

• DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG
• Tóm tắt
• Phần giới thiệu
• Chương 1 : Tổng quan lý thuyết
  • 1.1 Tổng quan các nghiên cứu trước đây
    • 1.1.1 Nghiên cứu “Predicting Financial Distress of companies: Revisiting the Z-score and Zeta models”, Edward I. Altman (2000)
    • 1.1.2. Nghiên cứu “ How costly is Financial Distress ? Evidence from highly leveraged transaction (HLTs) that became distress”, của Gregor Andrade và Steven N.Kaplan (1997)
    • 1.1.3. Nghiên cứu “Comparing Financial Distress and Bankrupcy” của Platt, H.D và Platt, M.B (2006)
    • 1.1.4. Nghiên cứu “Identifying Financial Distress Condition in Indonesia” của Brahmana, Rayenda K Brahmana, 2007.
    • 1.1.5. Nghiên cứu “Financial Distress in the great Gepression” (2011), của John R.Graham, Solani Hazarika và Narasimhan
  • 1.2 Mô hình nghiên cứu
    • 1.2.1 Các yếu tố tác động đến kiệt quệ tài chính
      • 1.2.1.1. Tỷ lệ nợ (tỷ lệ đòn bẩy).
      • 1.2.1.2. Khả năng sinh lợi.
      • 1.2.1.3. Tuổi và quy mô công ty
      • 1.2.1.4. Xếp hạng tín dụng
      • 1.2.1.5 Khả năng thanh khoản và đầu tư ròng
    • 1.2.2. Giới thiệu mô hình….
• Chương 2 : Phương pháp nghiên cứu
  • 2.1. Dữ liệu
  • 2.2. Biến phụ thuộc.
  • 2.3. Biến giải thích
  • 2.4 Biến kiểm soát..
  • 2.5 Mô hình nghiên cứu….
• Chương 3: Nội dung và kết quả nghiên cứu…
  • 3.1. Các yếu tố dự báo kiệt quệ tài chính..
    • 3.1.1 Thống kê mô tả biến, kiểm tra tự tương quan
    • 3.1.2. Kiểm tra độ tương quan và mức ý nghĩa các biến.
  • 3.2. Kết quả mô hình
  • 3.3. Mô hình dự báo kiệt quệ tài chính cho các doanh nghiệp Việt Nam ………38
• Kết luận và khuyến nghị
  • Kết luận
  • Một số khuyến nghị
    • Khuyến nghị về áp dụng mô hình
    • Khuyến nghị về giải pháp cho doanh nghiệp kiệt quệ
  • Một số hạn chế.
• CÁC PHỤ LỤC
  • Phụ lục 1 : Hồi quy Binary Logistic
  • Phụ lục 2 : Hệ thống ký hiệu xếp hạng
  • Phụ lục 3 : Dữ liệu mô hình….
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO