Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 58 trang
Dung lượng: 701 KB

Giới thiệu nội dung

Nghiên Cứu Khả Năng Áp Dụng Chính Sách Lạm Phát Mục Tiêu Ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Sương

Lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung đánh giá khả năng áp dụng chính sách lạm phát mục tiêu tại Việt Nam. Lạm phát mục tiêu, một khuôn khổ chính sách tiền tệ hiệu quả được nhiều quốc gia áp dụng, đòi hỏi sự ổn định và dự đoán được trong mối quan hệ giữa các công cụ chính sách tiền tệ và lạm phát. Nghiên cứu sử dụng mô hình Vector Autoregression (VAR) để phân tích các kênh lan truyền tiền tệ ảnh hưởng đến lạm phát tại Việt Nam. Kết quả cho thấy lạm phát tại Việt Nam có xu hướng tĩnh, tuy nhiên, mối tương quan trực tiếp giữa các công cụ chính sách tiền tệ và lạm phát không mạnh mẽ, ổn định và khó dự đoán. Do đó, Việt Nam chưa sẵn sàng cho việc áp dụng chính sách lạm phát mục tiêu ở thời điểm hiện tại.

Mục lục chi tiết:

  • Trang phụ bìa
  • Lời cảm ơn
  • Lời cam đoan
  • Mục lục
  • Danh mục các bảng biểu
  • Danh mục các hình vẽ
  • TÓM TẮT
  • 1. Giới thiệu
  • 2. Tổng quan các kết quả nghiên cứu trước đây
    • 2.1 Khung lý thuyết
      • 2.1.1 Định nghĩa chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu
      • 2.1.2 Đặc điểm của cơ chế điều hành chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu
        • 2.1.2.1 Ưu điểm của chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu
        • 2.1.2.2 Nhược điểm của chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu
      • 2.1.3 Các hình thức chính của khuôn khổ chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu
      • 2.1.4 Những điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công lạm phát mục tiêu
    • 2.2 Các nghiên cứu định lượng đánh giá khả năng sẵn sàng thực hiện lạm phát mục tiêu ở các nước
    • 2.3 Mục tiêu nghiên cứu
  • 3. Phương pháp nghiên cứu, dữ liệu và các kiểm định ban đầu
    • 3.1 Phương pháp nghiên cứu
    • 3.2 Cơ sở dữ liệu:
      • 3.2.1 Các biến của mô hình
      • 3.2.2 Nguồn dữ liệu
    • 3.3 Các kiểm định ban đầu
      • 3.3.1 Kiểm định tính dừng
      • 3.3.2 Kiểm định độ trễ tối ưu của mô hình
  • 4. Nội dung và kết quả nghiên cứu
    • 4.1 Kiểm định nhân quả Granger
    • 4.1.2 Mô hình Var hai biến gồm M2 và CPI
    • 4.1.3 Mô hình Var ba biến gồm M2, CPI và IR
    • 4.1.4 Mô hình Var ba biến gồm M2, CPI và ER
    • 4.1.5 Mô hình Var năm biến gồm M2, CPI, IR, ER và OUTPUT
  • 5. Kết luận
    • 5.1 Tóm tắt một số kết quả nghiên cứu chính
    • 5.2 Những hạn chế của luận văn và hướng nghiên cứu tiếp theo
  • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  • PHỤ LỤC