Luận văn: Nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính và ứng dụng trong đo lường rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam

Nội dung tài liệu

Luận án này tập trung nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối tại Việt Nam, cũng như mối liên hệ với một số thị trường tài chính quốc tế. Mục tiêu chính là nhận diện, đo lường và phòng hộ rủi ro nhằm giảm thiểu tổn thất và đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả trong bối cảnh kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Nghiên cứu này xem xét các mối quan hệ phụ thuộc trong các giai đoạn trước, trong và sau khủng hoảng tài chính, nhằm làm rõ hiệu ứng lan tỏa từ các thị trường quốc tế đến thị trường Việt Nam. Đồng thời, luận án ứng dụng các kết quả phân tích để đo lường rủi ro thông qua các chỉ số như VaR và CVaR trên thị trường tài chính Việt Nam, cung cấp cơ sở khoa học và thông tin hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách.

Mục lục chi tiết

Tài liệu này có cấu trúc bao gồm các phần chính như Lời cam đoan, Lời cảm ơn, Mục lục, Danh mục các chữ viết tắt, Danh mục các bảng biểu, Danh mục các hình vẽ, Mở đầu, cùng với bốn chương:

• Chương 1: Lý luận chung về cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính và ứng dụng trong đo lường rủi ro.
• Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
• Chương 3: Kết quả nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính.
• Chương 4: Đo lường rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam.

Ngoài ra, tài liệu còn bao gồm các mục kết luận chương, kết luận chung, hạn chế và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo, các công trình khoa học đã công bố, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.