Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Lựa chọn mô hình dự báo xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam dựa trên các chỉ số tài chính

Lựa chọn Mô hình Dự báo Xác suất Vỡ nợ của Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam Dựa trên các Chỉ số Tài chính

Tác giả: NGUYỄN LỆ ĐOAN TRANG

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung vào việc lựa chọn mô hình dự báo xác suất vỡ nợ phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, dựa trên các chỉ số tài chính. Nghiên cứu xem xét tầm quan trọng của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ trong việc đánh giá rủi ro tín dụng và hỗ trợ quyết định tín dụng. Luận văn cũng đề cập đến những hạn chế của các mô hình hiện có và sự cần thiết của việc xác định các chỉ số tài chính ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng.

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các tiêu chí của một mô hình dự báo phù hợp và cách lựa chọn mô hình hiệu quả nhất cho DNNVV tại các NHTM Việt Nam, dựa trên các chỉ số tài chính trong giai đoạn 2016-2018. Kết quả nghiên cứu nhằm cung cấp bằng chứng khoa học để giúp các NHTM sàng lọc khách hàng và kiểm soát rủi ro tín dụng tốt hơn, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Mục lục chi tiết:

• CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
• CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY
• CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ