Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kỳ vọng lạm phát và chính sách tiền tệ tại Việt Nam

Kỳ Vọng Lạm Phát Và Chính Sách Tiền Tệ Tại Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Đề tài nghiên cứu “Kỳ vọng lạm phát và chính sách tiền tệ tại Việt Nam” nhằm mục đích dự báo mức lạm phát kỳ vọng trong tương lai tại Việt Nam. Đồng thời, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kỳ vọng lạm phát để đề xuất các đóng góp cho việc hoạch định chính sách tiền tệ hiệu quả hơn. Nghiên cứu sử dụng mô hình tự hồi quy trung bình trượt ARIMA để dự báo lạm phát ngắn hạn và mô hình hồi quy đa nhân tố để phân tích các yếu tố tác động đến kỳ vọng lạm phát, với dữ liệu trong giai đoạn 2005-2012.

Mục lục chi tiết:

• Trang phụ bìa
• Lời cam đoan
• Mục lục
• Danh mục các bảng biểu và hình
• Tóm tắt
• 1 – Giới thiệu
• 1.1 Đường cong Phillips và kỳ vọng lạm phát
• 1.2 Tổng quan về kỳ vọng lạm phát
• 2 – Những công trình nghiên cứu trước đây
• 3 – Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
• 3.1 Lý thuyết cơ bản
• 3.1.1 Phương pháp luận
• 3.1.2. Mô hình tự hồi quy trung bình trượt ARMA
• 3.1.2.1 Giới thiệu về mô hình
• 3.1.2.2 Nhận dạng mô hình
• 3.1.2.3 Ước lượng các thông số của mô hình
• 3.1.2.4 Kiểm tra ước lượng mô hình
• 3.1.2.5 Mô hình dự báo ngắn hạn
• 3.1.3 Các yếu tố tác động đến kỳ vọng lạm phát
• 3.1.3.1 Các yếu tố tác động
• 3.1.3.2 Mô hình hồi quy đa biến
• 3.1.4 Ước tính Output gap bằng bộ lọc HODRICK – PRESCOTT
• 3.2. Mô tả dữ liệu
• 3.2.1 Các đặc tính chuỗi dữ liệu thời gian
• 3.2.1.1 Các thành phần của chuỗi dữ liệu thời gian
• 3.2.1.2 Tính dừng
• 3.2.1.3 Tính mùa vụ
• 3.2.2 Dữ liệu được đưa vào mô hình
• 3.3 Phân tích dữ liệu và kết quả
• 3.3.1 Dự báo kỳ vọng lạm phát
• 3.3.2 Phân tích các yếu tố tác động đến kỳ vọng lạm phát
• 3.3.2.1 Kiểm tra tính dừng của các biến
• 3.3.2.2 Kiểm tra biến dư thừa
• 3.3.2.3 Kiểm tra tính đồng liên kết
• 4 – Kết quả nghiên cứu
• 5 – Kết luận và kiến nghị
• Tài liệu tham khảo
• Phụ lục