Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm định dạng đường cong lãi suất ở Việt Nam

Kiểm định dạng đường cong lãi suất ở Việt Nam

Tác giả: Châu Thùy Trang

Lĩnh vực: Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế này tập trung vào việc kiểm định dạng đường cong lãi suất tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng hai mô hình chính là Vasicek và CIR để xây dựng đường cong lãi suất, dựa trên dữ liệu lãi suất bình quân liên ngân hàng trong giai đoạn 2006-2012. Mục tiêu chính là so sánh sự phù hợp của các mô hình này với dữ liệu thực tế của Việt Nam, bao gồm cả giai đoạn lấy mẫu và giai đoạn dự báo. Nghiên cứu xem xét các khía cạnh như sự khác biệt giữa các mô hình ở các kỳ hạn khác nhau và đánh giá khả năng dự báo của chúng.

Mục lục chi tiết:

• Chương 1: Giới thiệu đề tài
• Chương 2: Những nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới về kiểm định dạng đường cong lãi suất được xây dựng từ hai mô hình Vasicek và CIR
• Chương 3: Dữ liệu, mô hình và phương pháp nghiên cứu
• Chương 4: Kiểm định dạng đường cong lãi suất được xây dựng từ hai mô hình Vasicek và CIR ở Việt Nam
• Chương 5: Kết luận và hạn chế của đề tài