Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 97 trang
Dung lượng: 882 KB

Giới thiệu nội dung

Cuộc Khủng Hoảng Tài Chính Toàn Cầu Năm 2008: Sự Lây Lan Hay Hiệu Ứng Phụ Thuộc Lẫn Nhau Của Thị Trường Chứng Khoán Châu Á

Tác giả: Hà Mai Yên Chi

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế này nghiên cứu về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, tập trung vào việc phân tích sự lây lan và hiệu ứng phụ thuộc lẫn nhau giữa thị trường chứng khoán Mỹ và các thị trường chứng khoán châu Á. Bài viết sử dụng hệ số tương quan và mô hình EGARCH, với dữ liệu lợi nhuận chứng khoán từ 10 thị trường (bao gồm Mỹ và 9 quốc gia châu Á). Kết quả cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ không tạo ra hiệu ứng lây lan sang các thị trường châu Á, nhưng có bằng chứng mạnh mẽ về sự phụ thuộc của các thị trường châu Á vào thị trường Mỹ.

Mục lục chi tiết:

  • Lời cam đoan
  • Mục lục
  • Danh mục bảng biểu
  • Danh mục hình
  • Tóm tắt
  • Chương 1: Giới thiệu chung
    • Mục tiêu nghiên cứu
    • Câu hỏi nghiên cứu
    • Phương pháp nghiên cứu
    • Phạm vi nghiên cứu
    • Cấu trúc luận văn
  • Chương 2: Tổng quan lý thuyết và các kết quả nghiên cứu trước đây về sự lây lan và hiệu ứng phụ thuộc lẫn nhau
    • Tổng quan lý thuyết về sự lây lan và hiệu ứng phụ thuộc lẫn nhau
      • Sự phát triển của các định nghĩa về sự lây lan và hiệu ứng phụ thuộc lẫn nhau
      • Lý thuyết về sự lây lan của Calvo và Reinhart (1996)
      • Lý thuyết về sự lây lan của Rudiger Dornbusch, Yung Chul Park, Stijn Claessens(2000)
      • Lý thuyết về sự đồng chuyển động của Forbes và Rigobon (2002)
        • Lý thuyết về cơ chế lan truyền
        • Khuôn khổ cơ chế lan truyền
      • Lý thuyết về sự lây lan của Dungey và Tambakis (2003)
      • Lý thuyết về sự lây lan của Kentaro Iwatsubo và Kazuyuki Inagaki (2006)
      • Lý thuyết về sự phụ thuộc lẫn nhau của Escamilla và Kia (2008)
  • Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
    • Mô hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
      • Phương pháp xác định sự lây lan dựa trên hệ số tương quan
      • Phương pháp xác định hiệu ứng phụ thuộc lẫn nhau thông qua mô hình EGARCH
    • Dữ liệu nghiên cứu
  • Chương 4: Nội dung và kết quả nghiên cứu
    • Kiểm định Chow
    • Kiểm định tính dừng các biến
    • Xác định sự lây lan theo phương pháp hệ số tương quan
    • Xác định hiệu ứng phụ thuộc lẫn nhau theo phương pháp EGARCH
      • Tác động của lan tỏa biến động
      • Tác động của biến động kéo dài
      • Lan truyền bất đối xứng
  • Chương 5: Kết luận
  • Tài liệu tham khảo
  • Phụ lục A
  • Phụ lục B