Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Chính sách vô hiệu hóa, chính sách tiền tệ và hội nhập tài chính quốc tế ở Việt Nam

Chính sách Vô hiệu hóa, Chính sách Tiền tệ và Hội nhập Tài chính Quốc tế ở Việt Nam

Tác giả: Phạm Thị Ngọc Trang

Lĩnh vực: Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn này nghiên cứu về chính sách vô hiệu hóa, chính sách tiền tệ và hội nhập tài chính quốc tế tại Việt Nam. Cụ thể, đề tài tập trung vào việc đo lường mức độ vô hiệu hóa dòng vốn vào Việt Nam trong giai đoạn 2000-2012, thông qua phân tích sự thay đổi của các biến như dự trữ ngoại hối, tăng trưởng GDP, lạm phát và cán cân tài khoản vãng lai. Phương pháp nghiên cứu chính được áp dụng là mô hình bình phương bé nhất (OLS) với chuỗi số liệu thời gian theo quý. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ vô hiệu hóa các dòng vốn dự trữ ngoại hối đã tăng lên trong những năm gần đây.

Mục lục chi tiết:

• Trang phụ bìa
• Lời cam đoan
• Mục lục
• Danh mục viết tắt
• Danh mục bảng biểu
• Danh mục hình vẽ
• Tóm tắt đề tài
• Lý do chọn đề tài
• Mục tiêu nghiên cứu
• Nội dung nghiên cứu
• Phương pháp nghiên cứu
• Kết quả nghiên cứu
• Kết cấu đề tài
• 1. Khung lý thuyết và các nghiên cứu trước
• 1.1 Khung lý thuyết về bộ ba bất khả thi và chính sách vô hiệu hóa
• 1.1.1 Bộ ba bất khả thi
• 1.1.1.1 Lý thuyết bộ ba bất khả thi cổ điển
• 1.1.1.2 Dự trữ ngoại hối và mối liên hệ với bộ ba bất khả thi: sự phát triển của đồ thị kim cương
• 1.1.2 Can thiệp vô hiệu hóa
• 1.1.2.1 Can thiệp vô hiệu hóa
• 1.1.2.2 Tại sao phải can thiệp
• 1.1.2.3 Lợi ích và giá phải trả của can thiệp vô hiệu hóa
• 1.2 Tổng quan các nghiên cứu trước đó
• 2. Phương pháp luận và dữ liệu nghiên cứu
• 2.1 Mô hình và phương pháp
• 2.2 Mô tả dữ liệu
• 2.3 Thiết kế nghiên cứu
• 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
• 3.1 Ước lượng hệ số vô hiệu hóa dòng vốn thông qua thay đổi của tài sản tín dụng nội địa ròng dựa trên lượng tiền dự trữ, chịu sự tác động của biến độc lập là sự thay đổi của dự trữ ngoại hối trên lượng tiền dự trữ và thay đổi trong GDP.
• 3.1.1 Kiểm định tính chuẩn của sai số trong hồi quy.
• 3.1.2 Kiểm định giả thiết về sự không tương quan giữa các biến độc lập
• 3.1.3 Kiểm định giả thuyết về sự thay đổi của phương sai sai số
• 3.1.4 Kiểm định giả thuyết về sự tương quan của các sai số
• 3.1.5 Hồi quy mô hình theo phương pháp bình phương bé nhất OLS
• 3.1.6 Kiểm định hệ số xác định R² của mô hình
• 3.2 Ước lượng hệ số vô hiệu hóa thông qua sự thay đổi của tài sản tín dụng nội địa ròng dựa trên lượng tiền dự trữ còn chịu sự tác động tiềm ẩn của lạm phát và cán cân vãng lai
• 3.2.1 Kiểm định tính chuẩn của sai số trong hồi quy.
• 3.2.2 Kiểm định giả thiết về sự không tương quan giữa các biến độc lập
• 3.2.3 Kiểm định giả thuyết về sự thay đổi của phương sai sai số
• 3.2.4 Kiểm định giả thuyết về sự tương quan của các sai số
• 3.2.5 Hồi quy mô hình theo phương pháp bình phương bé nhất OLS.
• 3.2.6 Kiểm định hệ số hồi quy đối với hai biến lạm phát và cán cân vãng lai
• 4. Kết luận và hạn chế của đề tài
• Danh mục tài liệu tham khảo
• Phụ lục