Luận án: Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam – nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam – nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Tác giả:

N/A

Lĩnh vực:

N/A

Nội dung tài liệu:

Luận án này tập trung nghiên cứu về mô hình Kiểm tra sức chịu đựng vi mô (Micro-prudential Stress Testing) đối với Rủi ro Rủi ro Tín dụng (RRTD) tại các Ngân hàng Thương mại (NHTM) Việt Nam, với điển hình nghiên cứu là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank). Nghiên cứu nhằm mục đích hoàn thiện mô hình Kiểm tra sức chịu đựng vi mô, từ đó áp dụng và đề xuất giải pháp cho các NHTM khác tại Việt Nam.

Luận án xem xét sự cấp thiết của việc áp dụng Kiểm tra sức chịu đựng trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam đang phát triển và chịu ảnh hưởng từ các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng được sử dụng để phân tích cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình. Nghiên cứu tập trung vào các yếu tố kinh tế vĩ mô có tác động đến RRTD, cũng như phương pháp xây dựng kịch bản và đo lường quy mô cú sốc.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tính khả thi của mô hình tại Vietinbank và đề xuất mở rộng ứng dụng cho các NHTM khác. Luận án cũng đưa ra các khuyến nghị cho cả NHTM và cơ quan quản lý nhà nước nhằm tăng cường ứng dụng Stress Testing để quản trị RRTD hiệu quả.

Mục lục chi tiết:

N/A