Nghiên Cứu Ứng Dụng Mô Hình Ba Nhân Tố Của Fama French Trong Đo Lường Rủi Ro Hệ Thống Của Đầu Tư Cổ Phiếu Tại Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BA NHÂN TỐ CỦA FAMA FRENCH TRONG ĐO LƯỜNG RỦI RO HỆ THỐNG CỦA ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tác giả: LÊ NGỌC PHƯƠNG TRÀM

Lĩnh vực: Quản trị Kinh doanh, Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng mô hình ba nhân tố của Fama French trong đo lường rủi ro hệ thống của đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam” tập trung vào việc áp dụng mô hình Fama-French để đo lường rủi ro hệ thống. Mục tiêu nghiên cứu bao gồm việc hệ thống hóa lý luận về đo lường rủi ro hệ thống bằng mô hình ba nhân tố, vận dụng mô hình này để ước lượng hệ số beta trên thị trường chứng khoán Việt Nam, và đánh giá ứng dụng của mô hình, từ đó đưa ra các khuyến cáo cho nhà đầu tư. Đề tài sử dụng dữ liệu giá cổ phiếu và chỉ số VN-Index từ năm 2007 đến 2013 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Phương pháp nghiên cứu bao gồm thống kê, phân tích, tổng hợp, ước lượng OLS, mô hình CAPM và mô hình ba nhân tố Fama-French.

Mục lục chi tiết:

• Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình ba nhân tố của Fama – French
• Chương 2: Thiết kế nghiên cứu
• Chương 3: Kết quả nghiên cứu và các khuyến nghị