Luận văn: Mô Hình Thời Gian Rời Rạc Nhiều Chu Kỳ Trong Thị Trường Chứng Khoán

Mô Hình Thời Gian Rời Rạc Nhiều Chu Kỳ Trong Thị Trường Chứng Khoán

Tác giả: Đinh Nhật Minh

Lĩnh vực: Toán Học

Nội dung tài liệu:

Luận văn Thạc sĩ Toán học này tập trung nghiên cứu về các mô hình tài chính, đặc biệt là mô hình thời gian rời rạc trong thị trường chứng khoán. Nội dung đề cập đến việc xây dựng các khái niệm và kết quả cơ bản về mô hình chứng khoán một chu kỳ, sau đó mở rộng sang mô hình nhiều chu kỳ. Mục tiêu là nhằm dự đoán sự biến động giá và phục vụ nghiên cứu sâu hơn về Toán tài chính.

Luận văn trình bày chi tiết các khía cạnh của thị trường tài chính, bao gồm các khái niệm cơ bản, quá trình lợi tức, cổ tức, kỳ vọng, thị trường lành mạnh, mô hình nhị thức, quyền chọn và hợp đồng kỳ kết trước. Các phương pháp phân tích và định giá tài sản cũng được đề cập, nhấn mạnh vai trò của hàm lợi ích và bài toán đầu tư tối ưu.

Mục lục chi tiết:

• Lời Cảm Ơn
• Lời Mở Đầu
• Mục Lục
• Chương 1: Mô Hình Thị Trường Chứng Khoán Một Chu Kỳ
• Chương 2: Mô Hình Thị Trường Chứng Khoán Nhiều Chu Kỳ
• Chương 3: Quyền Chọn Và Hợp Đồng Ký Kết Trước
• Kết Luận
• Tài Liệu Tham Khảo