Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 98 trang
Dung lượng: 825 KB

Giới thiệu nội dung

Hiệu ứng Fisher ở các quốc gia Đông Nam Á: Mối quan hệ tuyến tính hay phi tuyến?

Tác giả: Phạm Duy Hùng

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn thạc sĩ kinh tế này tập trung nghiên cứu về hiệu ứng Fisher, một chủ đề gây nhiều tranh cãi trong lĩnh vực tài chính quốc tế, đặc biệt là mối quan hệ giữa lạm phát và lãi suất tại các quốc gia Đông Nam Á. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu lạm phát và lãi suất theo tháng từ năm 2000 đến 2013 của 10 quốc gia trong khu vực, bao gồm Campuchia, Brunei, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor và Việt Nam. Các phương pháp kiểm định kinh tế lượng như kiểm định nghiệm đơn vị ADF, kiểm định đồng liên kết Johansen, thuật toán ACE và mô hình VECM được áp dụng để phân tích.

Mục tiêu chính là kiểm chứng sự tồn tại của hiệu ứng Fisher, xác định mối quan hệ tuyến tính hay phi tuyến giữa lạm phát và lãi suất, và khám phá mối quan hệ dài hạn giữa hai biến này. Kết quả nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm về sự tồn tại của hiệu ứng Fisher ở hầu hết các quốc gia Đông Nam Á, với những phát hiện đa dạng về bản chất mối quan hệ giữa lạm phát và lãi suất.

Mục lục chi tiết:

  • Trang phụ bìa
  • Lời cam đoan
  • Mục lục
  • Danh mục các từ viết tắt
  • Danh mục các bảng
  • Danh mục hình
  • Tóm tắt
  • Chương 1: Giới thiệu
    • 1.1 Lý do chọn đề tài
    • 1.2 Mục tiêu nghiên cứu
    • 1.3 Câu hỏi nghiên cứu
    • 1.4 Phạm vi nghiên cứu
    • 1.5 Phương pháp nghiên cứu
    • 1.6 Cấu trúc luận văn
  • Chương 2: Tổng quan học thuật – Kết quả các nghiên cứu trước
    • 2.1 Hiệu ứng Fisher
    • 2.2 Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm về sự tồn tại của hiệu ứng Fisher
      • 2.2.1 Các nghiên cứu ở Mỹ
      • 2.2.2 Các nghiên cứu ở các nước phát triển OECD
      • 2.2.3 Các nghiên cứu ở các nước đang phát triển
  • Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
    • 3.1 Mô hình lý thuyết
    • 3.2 Các phương pháp ước lượng
      • 3.2.1 Kiểm định nghiệm đơn vị
      • 3.2.2 Ước lượng theo phương pháp bình phương bé nhất – OLS
      • 3.2.3 Kiểm định đồng liên kết Johansen
      • 3.2.4 Thuật toán ACE
      • 3.2.5 Mô hình vector hiệu chỉnh sai số – VECM
    • 3.3 Dữ liệu nghiên cứu
  • Chương 4: Kết quả nghiên cứu
    • 4.1 Ước lượng mối quan hệ giữa lạm phát và lãi suất bằng OLS
    • 4.2 Kiểm định mối quan hệ đồng liên kết của lạm phát và lãi suất bằng phương pháp Johansen và mô hình VECM
    • 4.3 Ước lượng mối quan hệ phi tuyến giữa lãi suất và lạm phát theo hiệu ứng Fisher
  • Kết luận
  • Tài liệu tham khảo
  • Phụ lục