Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phản ứng của các yếu tố kinh tế vĩ mô đối với các cú sốc bên ngoài – Ứng dụng mô hình Stress Testing

Phản Ứng Của Các Yếu Tố Kinh Tế Vĩ Mô Đối Với Các Cú Sốc Bên Ngoài – Ứng Dụng Mô Hình Stress – Testing

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Trân

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn thạc sĩ này nghiên cứu về phản ứng của nền kinh tế Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài, cụ thể là tác động từ nền kinh tế Mỹ. Đồng thời, luận văn cũng đo lường ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô và các yếu tố nội bộ ngân hàng lên tỷ lệ nợ xấu. Nghiên cứu sử dụng mô hình VAR để đánh giá khả năng phục hồi của nền kinh tế Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài và áp dụng công cụ Stress Testing để đo lường tác động của các yếu tố vĩ mô và nội bộ ngân hàng lên tỷ lệ nợ xấu.

Mục lục chi tiết:

• Trang Phụ Bìa
• Lời Cam Đoan
• Mục Lục
• Danh Mục Các Từ Viết Tắt
• Danh Mục Bảng Biểu
• Tóm Tắt
• Chương 1: Giới Thiệu
• Chương 2: Tổng Quan Các Nghiên Cứu Trước Đây
• Chương 3: Dữ Liệu Và Phương Pháp Nghiên Cứu
• 3.1. Dữ liệu và lựa chọn biến
• 3.2. Phương pháp
• Chương 4: Kết Quả Nghiên Cứu
• 4.1. Kiểm định tác động của cú sốc bên ngoài lên nền kinh tế vĩ mô Việt Nam
• 4.2. Kết quả ước lượng mô hình BVAR
• 4.3. Kiểm tra cú sốc vĩ mô bằng cách sử dụng mô hình Stress Testing: ứng dụng cho nợ quá hạn
• Chương 5: Kết Luận Và Một Số Khuyến Nghị
• 5.1. Kết luận về kết quả nghiên cứu
• 5.2. Hạn chế hướng nghiên cứu tiếp theo
• 5.3. Hướng mở rộng
• 5.4. Một số khuyến nghị
• Tài Liệu Tham Khảo
• Phụ Lục