Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Xây dựng mô hình đa nhân tố xác định tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ XÁC ĐỊNH TỶ SUẤT SINH LỢI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tác giả: LƯƠNG THỊ THẢO

Lĩnh vực: Kinh tế tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Nghiên cứu này tập trung vào việc xây dựng và kiểm định mô hình đa nhân tố nhằm xác định tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đề tài sử dụng dữ liệu hàng tháng trong giai đoạn từ cuối năm 2006 đến giữa năm 2010, phân tích tác động của 13 biến số vĩ mô và các yếu tố khác đến biến động của chỉ số VNIndex. Đồng thời, nghiên cứu còn xây dựng mô hình đa nhân tố để xác định tỷ suất sinh lợi cho 7 nhóm ngành tiêu biểu trên thị trường, bao gồm thủy sản, tài chính, xây dựng và vật liệu xây dựng, vận tải, thực phẩm đồ uống, điện và khai khoáng. Kết quả nghiên cứu này hướng đến việc dự báo tỷ suất sinh lợi và đưa ra các hàm ý chính sách cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mục lục chi tiết:

• Lời cảm ơn
• Lời cam đoan
• Mục lục
• Danh mục các từ viết tắt
• Danh mục các bảng
• Danh mục các hình vẽ
• Tóm lược
• Lời mở đầu
• Chương 1: Tổng luận về mô hình đa nhân tố
• Chương 2: Xây dựng và kiểm định mô hình đa nhân tố xác định tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam
• Chương 3: Gợi ý chính sách nhằm phổ biến hóa mô hình đa nhân tố xác định tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam
• Kết luận
• Hạn chế của đề tài và những gợi ý nghiên cứu tiếp theo
• Tài liệu tham khảo
• Phụ lục