Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đo lường rủi ro tín dụng trong hoạt động Cho thuê Tài chính – Sử dụng kỹ thuật chọn mẫu có hoàn lại

Đo Lường Rủi Ro Tín Dụng Trong Hoạt Động Cho Thuê Tài Chính Sử Dụng Kỹ Thuật Chọn Mẫu Có Hoàn Lại

Tác giả: Lê Nguyễn Hòa Đồng

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung vào việc đo lường rủi ro tín dụng trong hoạt động cho thuê tài chính, sử dụng kỹ thuật chọn mẫu có hoàn lại. Đề tài nghiên cứu các phương pháp ước lượng rủi ro, bao gồm xác suất vỡ nợ, tỷ lệ tổn thất, và phân loại danh mục đầu tư theo loại tài sản và thời gian cho thuê. Mục tiêu là xây dựng mô phỏng đo lường rủi ro bằng kỹ thuật chọn mẫu có hoàn lại, sau đó so sánh kết quả với các quy định an toàn vốn theo Hiệp ước Basel. Cuối cùng, luận văn rút ra kết luận về mức độ rủi ro và tiêu chuẩn an toàn vốn cần thiết cho các danh mục đầu tư cho thuê nhằm hạn chế rủi ro.

Mục lục chi tiết:

• Trang Bìa Phụ
• Lời Cam Đoan
• Mục Lục
• Danh Mục Chữ Viết Tắt
• Danh Mục Bảng Biểu
• Danh Mục Hình Minh Họa
• Phần Mở Đầu
  • Vấn đề nghiên cứu
  • Mục tiêu nghiên cứu đề tài
  • Đối tượng nghiên cứu
  • Phạm vi nghiên cứu
  • Phương pháp nghiên cứu
  • Kết cấu luận văn
• Chương 1: Lý Thuyết Mô Phỏng Đo Lường Rủi Ro Tín Dụng Bằng Kỹ Thuật Chọn Mẫu Có Hoàn Lại Trong Hoạt Động Cho Thuê Tài Chính
  • Rủi ro tín dụng
    • Khái niệm Rủi ro tín dụng
    • Rủi ro vỡ nợ
  • Các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng
    • Giới thiệu chung về Giá trị có rủi ro (VaR- Value at Risk)
    • Các phương pháp tính VaR
  • Giới thiệu chung về hoạt động cho thuê tài chính
  • Các rủi ro trong hoạt động CTTC
  • Mô phỏng đo lường rủi ro tín dụng bằng kỹ thuật chọn mẫu có hoàn lại trong hoạt động Cho thuê Tài chính
    • Khái niệm về kỹ thuật chọn mẫu có hoàn lại (viết tắt là Re – Sampling method)
    • Đo lường xác suất vỡ nợ (PD)
    • Xác định tỷ lệ thu hồi và tỷ lệ tổn thất vốn
    • Đo lường mức dư nợ tại thời điểm vỡ nợ
    • Phương pháp tính toán của phân phối tổn thất
      • Ứng dụng Kỹ thuật Bootstrap method
      • Áp dụng kỹ thuật Bootstrap trong đề tài nghiên cứu
  • Lý thuyết về các phương pháp tiếp cận đề xuất bởi Ủy ban Basel
  • Kết luận Chương 1
• Chương 2: Kiểm Định Mô Phỏng Đo Lường Rủi Ro Và Tổn Thất Tín Dụng Trong Hoạt Động Cho Thuê Tài Chính
  • Ứng dụng mô phỏng chọn mẫu có hoàn lại (Re – Sampling) cụ thể tại Công ty CTTC Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh TP.HCM
    • Khái quát chung về Công ty CTTC NH TMCP Ngoại thương VN
    • Lý do chọn nghiên cứu VCBL – Chi nhánh TP.HCM
    • Giới thiệu về Công ty CTTC Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN
    • Tình hình hoạt động cho thuê tài chính tại VCBL
    • Bài học kinh nghiệm của VCBL
  • Thiết lập dữ liệu danh mục cho thuê
  • Kết quả chạy mô phỏng (The Results)
    • Xác suất vỡ nợ (the Probability of deafault )
    • Tỷ lệ thu hồi ( Recovery Rate)
    • Phân phối tổn thất các danh mục thuê (Loss distribution)
  • Kết luận chương 2
• Chương 3: Thảo Luận Mô Phỏng Với Hiệp Ước Basel Và Một Số Giải Pháp Góp Phần Hoàn Thiện Hoạt Động Cho Thuê Tài Chính
  • Thảo luận Kỹ thuật Re-Sampling
    • Đánh giá về cách chọn mẫu danh mục nghiên cứu
    • Các giả định mô phỏng
      • Sự độc lập của các nhân tố rủi ro có hệ thống
      • Sự tương quan giữa sự vỡ nợ (default) và tỷ lệ thu hồi (recovery rate)
  • Sự so sánh với Hiệp ước Basel (QIS3). Các ý nghĩa của việc quy định.
    • Tác động đa dạng hóa của nhóm dư nợ khách hàng Retail
    • Sự so sánh giữa các yêu cầu vốn bắt nguồn từ mô phỏng nội bộ đề xuất và sự bắt nguồn khác từ nguyên tắc quy định vốn.
      • Không có sự phân biệt hai nhóm khách hàng Retail và Corporate
      • Sự phân biệt hai nhóm khách hàng Retail và khách hàng Corporate
  • Một số giải pháp để hoàn thiện việc đo lường rủi ro và phát triển của hoạt động cho thuê tài chính
    • Giải pháp hoàn thiện cho mô phỏng đo lường rủi ro bằng phương pháp chọn mẫu có hoàn lại
    • Giải pháp thúc đẩy sự phát triển bền vững của hoạt động cho thuê
      • Quản trị rủi ro và xử lý nợ nấu :
      • Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các Công ty CTTC
      • Các chính sách tạo điều kiện hỗ trợ cho hoạt động CTTC phát triển
  • Kiến nghị đối với cơ quan nhà nước
    • Đối với cơ quan quản lý nhà nước
    • Đối với Công ty CTTC.
  • Kết luận chương 3
• Kết Luận
• Phụ Lục
  • Phụ lục 1. Bảng thống kê kết quả kinh doanh của các Công ty CTTC
  • Phụ lục 2. Thống kê phân phối tổn thất cho Automotive thuộc tuổi 00 -11
  • Phụ lục 3. Thống kê phân phối tổn thất cho Automotive thuộc tuổi 12-23
  • Phụ lục 4. Thống kê phân phối tổn thất cho Automotive thuộc tuổi 24 -35
  • Phụ lục 5. Thống kê phân phối tổn thất cho Automotive thuộc tuổi trên 36
  • Phụ lục 6. Thống kê phân phối tổn thất cho Equipment thuộc tuổi 00-11
  • Phụ lục 7. Thống kê phân phối tổn thất cho Equipment thuộc tuổi 12 – 23
  • Phụ lục 8. Thống kê phân phối tổn thất cho Equipment thuộc tuổi 24 – 35
  • Phụ lục 9. Thống kê phân phối tổn thất cho Equipment thuộc tuổi trên 36
  • Phục lục 10. Lý thuyết về các phương pháp tiếp cận đề xuất bởi Ủy ban Basel
  • Phụ lục 11. Tổng quan của ba phương pháp theo khung đề nghị mới của Ủy ban Basel
  • Phụ lục 12. Công thức xác định sự quy định vốn yêu cầu
• Tài liệu tham khảo
  • A. Tài liệu tiếng việt
  • B. Tài liệu tiếng anh