Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm định mô hình ba nhân tố Fama – French trên sàn HOSE

Kiểm định mô hình ba nhân tố Fama – French trên sàn HOSE

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy

Lĩnh vực: Kinh tế Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung vào việc kiểm định mô hình ba nhân tố Fama – French nhằm đo lường ảnh hưởng của ba nhân tố đến tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu trên sàn HOSE. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 83 công ty niêm yết trên sàn HOSE trong giai đoạn từ 29/06/2007 đến 30/06/2011. Các nhân tố được xem xét bao gồm nhân tố thị trường, nhân tố quy mô (SMB) và nhân tố giá trị (HML). Kết quả nghiên cứu kỳ vọng sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả hơn trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mục lục chi tiết:

• Trang phụ bìa
• Lời cam đoan
• Mục lục
• Danh mục các từ viết tắt và thuật ngữ
• Danh mục hình, bảng biểu và phương trình
• CHƯƠNG 1: Giới thiệu
• CHƯƠNG 2: Mô hình ba nhân tố Fama – French và các chứng cứ thực nghiệm
• CHƯƠNG 3: Kiểm định mô hình ba nhân tố Fama – French trên sàn HOSE
• CHƯƠNG 4: Kết luận và khuyến nghị
• Tài liệu tham khảo
• Phụ lục